楼主: heroxia
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[学科前沿] VAR、VaR、CVaR、HVaR的区别 [推广有奖]

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heroxia 发表于 2010-7-4 10:31:20 |AI写论文

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关键词：CVAR VaR CVA 一头雾水

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zhentao 发表于2楼  查看完整内容

1# heroxia VAR: Vector AutoRegressive Molde VaR: Value at Risk CVaR: Conditional Value at Risk HVaR: Sorry, not clear

rainsq 发表于8楼  查看完整内容

VAR是向量自回归模型，你在任何一本计量经济学或时间序列方面的书里可以看到 VaR是风险价值，是在正常市场条件下和一定的置信水平a上，某一金融资产或证券组合的最大可能损失值。 CVaR是条件风险价值，是在正常市场条件下和一定的置信水平a上，测算出在给定时间段内损失超过VaR的条件期望值。

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zhentao 发表于 2010-7-4 10:38:11
1# heroxia

VAR: Vector AutoRegressive Molde
VaR: Value at Risk
CVaR: Conditional Value at Risk
HVaR: Sorry, not clear
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藤椅
冰临天下 发表于 2010-7-5 11:56:13
额。。。。这么纠结
板凳
zgryyl 发表于 2010-7-5 12:44:12
VAR: Vector AutoRegressive Model本文来自: 人大经济论坛 详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewth ... &from^^uid=538665
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报纸
yangxin789 发表于 2010-8-29 20:10:13
最简单的方法,也是最好的方法,应从数学角度来理解.
地板
echoreecho 发表于 2010-9-23 03:05:24
楼上能详细说一下么，多谢
5# yangxin789

7楼
woogle81 发表于 2010-11-14 23:33:57
真是开眼界了！
8楼
rainsq 发表于 2010-11-15 16:33:19
VAR是向量自回归模型，你在任何一本计量经济学或时间序列方面的书里可以看到
VaR是风险价值，是在正常市场条件下和一定的置信水平a上，某一金融资产或证券组合的最大可能损失值。
CVaR是条件风险价值，是在正常市场条件下和一定的置信水平a上，测算出在给定时间段内损失超过VaR的条件期望值。
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