VAR、VaR、CVaR、HVaR的区别

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一头雾水，四者到底有啥区别啊？

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关键词：CVAR VaR CVA 一头雾水

1# heroxia

VAR: Vector AutoRegressive Molde
VaR: Value at Risk
CVaR: Conditional Value at Risk
HVaR: Sorry, not clear

额。。。。这么纠结

VAR: Vector AutoRegressive Model本文来自: 人大经济论坛 详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewth ... &from^^uid=538665

最简单的方法,也是最好的方法,应从数学角度来理解.

楼上能详细说一下么，多谢
5# yangxin789

真是开眼界了！

VAR是向量自回归模型，你在任何一本计量经济学或时间序列方面的书里可以看到
VaR是风险价值，是在正常市场条件下和一定的置信水平a上，某一金融资产或证券组合的最大可能损失值。
CVaR是条件风险价值，是在正常市场条件下和一定的置信水平a上，测算出在给定时间段内损失超过VaR的条件期望值。