要考虑虚拟变量的平稳性吗？

虚拟变量不需要进行平稳性检验，要结合你的产品数量趋势来建立模型，你的产品变量是有时间趋势的吗，如果是趋势平稳，可以在模型中加入时间趋势变量，然后同时加入虚拟变量，但是我看你的年份比较少。变量过多会影响参数估计。

虚拟变量是没有平稳性问题的。平稳性是针对时间序列说的。

你可以先生成一个字符变量，然后把日期输进去，比如说生成x1,然后输入一个观测值2005q1,然后把这个变量转化成日期变量，gen date=quarterly(x1,"YQ")，format date %tq。这样新生成的date变量就是你想要的格式了。

faunar 发表于 2011-9-4 09:58
虚拟变量不存在平稳性问题么？
那么在协整地时候也无需纳入咯？

问这个问题解决了吗？因为虚拟变量没法得到平稳性结果，协整方程中可否加入虚拟变量呢？

︻$▅舜▇◤ 发表于 2014-7-26 08:53
问这个问题解决了吗？因为虚拟变量没法得到平稳性结果，协整方程中可否加入虚拟变量呢？

同问！！！

协整检验是否要加入虚拟变量？请大神们指点一下

严格外生的自变量符合经典假定，不需要借助统计量的大样本性质，不存在虚假回归问题，所以平稳与否对回归没有任何影响。
任何严格外生的自变量都无需进行平稳性检验，不管是不是虚拟变量。只是因为虚拟变量大多是严格外生的，如性别、地区、所有制等，所以给人的错觉是虚拟变量无须检验。