楼主: 勤奋的assh
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[面板数据求助] panel随机效应模型做2SLS [推广有奖]

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勤奋的assh 发表于 2020-6-5 12:26:11 |AI写论文

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刚做数据的时候发现一个问题,特来向各位前辈请教。
小弟用Hausman和LM确定了模型是panel随机效应模型。估计结果如下:

(Std. Err. adjusted for 30 clusters in province)

Robust
d工业企业利润总额亿元      Coef.      Std. Err.      z         P>z     [95% Conf. Interval]

dbig                               .411331   .1550615     2.65   0.008     .1074161     .715246
dmid                              .469677    .100083      4.69    0.000     .2735178    .6658361
d工业企业专利               .0286761   .0146818     1.95   0.051    -.0000997    .0574519
d高技术产业专利            -.089709   .0240329    -3.73   0.000    -.1368125   -.0426054
d其他专利                      .0043671   .0060479     0.72   0.470    -.0074865    .0162208
d实用新型专利授权量项   .0201762   .0118539     1.70   0.089    -.0030571    .0434095
_cons                             64.27297   15.02441     4.28   0.000     34.82567    93.72027

sigma_u   31.935404
sigma_e   264.83556
rho   .01433252   (fraction of variance due to u_i)

我觉得“其他专利”有内生性问题,想做2SLS,但是发现xtivreg2和ivregress好像都做不了,请问应该用什么代码做啊?拜托各位了
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关键词:随机效应模型 Panel pane 2SLS 随机效应

沙发
Sea.Zeng 发表于 2020-6-5 13:54:39
1. 用豪斯曼和LM检验来确定模型,是不可靠的,绝大多数情况都应该用固定效应模型;
2. 如果有内生性的变量并非你的核心解释变量,或者你不关注其系数,可以不处理这个变量的内生性;
3. 根据我个人的理解,随机效应的工具变量回归目前似乎只有xtivreg命令,不过无法做后续的检验。

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