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楼主: ShadowJ
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[编程问题求助] 用stata做几何布朗运动的MLE [推广有奖]

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ShadowJ 学生认证  发表于 2020-6-5 13:22:17 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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大神请指教:
已经构建了几何布朗运动的似然函数
如何用stata编写代码啊
doedit Homework_lf.ado
cap program drop Homework_lf
program define Homework-lf
        version 9.1
        args lnf mu sigma delta
        //(mu-0.5*sigma^2)^2*delta^2 均值
        //(sigma^2*delta)^0.5 方差
        quietly replace 'lnf'=ln(normalden(($ML_y1-'(mu-0.5*sigma^2)^2*delta^2')/'(sigma^2*delta)^0.5'))-ln('b')
end

sysuse auto, clear
gen cons = 1
ml model lf mymean_lf (Mean: price = cons) (Sigma: )
ml maximize
sum price

为什么显示:note: cons dropped because of collinearity和varlist not allowed

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关键词:Stata 布朗运动 tata MLE Collinearity 用stata做几何布朗运动的MLE 用stata做几何布朗运动的MLE

ShadowJ 学生认证  发表于 2020-6-5 13:24:33 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
b那里写错啦,应该是(sigma^2*delta)^0.5

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