基于Kalman滤波模型的股市泡沫度量

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

基于Kalman滤波模型的股市泡沫度量

。本文中我们提出了一种新的基于Kalman滤波的股市泡沫度量模型。该模型将股市基本面价值和泡沫均视为不可观测的变量，并且利用全市场平均每股收益的数据中含有的股市基本面价值的信息和信贷量数据中含有的股市泡沫的信息对A般市场的泡沫程度进行估计。
·实证结果显示，我国股市价格在大多数时间都严重地偏离其基本面价值。股市泡沫基本上都是由投资者的投机行为导致的外生性泡沫，并且泡沫增长的幅度远大于信贷量增长的幅度。

..........

基于Kalman滤波模型的股市泡沫度量.pdf (229.9 KB, 需要: RMB 19 元)

2020-6-6 15:10:50 上传

Kalman
需要: RMB 19 元  [购买]

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：kalman Man LMA ALM 度量模型