R rmgarch包 DCC-GARCH模型 相关系数的提取，以及一个参数设定问题。

贝叶斯洛必达 发表于 2020-6-9 21:56
不是参数没用，只有输出的参数都有用。

呃，没搞懂它的用处。我再追问追问哈是不是这个包没有办法提取出相关系数。（执着于这个，这个出不来，就只能弃了）

可以这个包，基本可以解决问题。

贝叶斯洛必达 发表于 2020-6-10 00:00
可以这个包，基本可以解决问题。

不是，我就是想要相关系数能不能做到哇？后面需要它。找过包文档，没找着提取的方法…

已经解决。

RCOV()

题主你好，请问你是怎么提取出动态相关系数的，使用RCOV()提示没有这个函数呀

已解决，是小写rov()

无咎无誉也 发表于 2020-6-13 21:15
已解决，是小写rov()

好的，不好意思没有看到你的回复。后来发现直接用
cor<-data.frame(fdcc@mfit$R)
cor<-t(cor)
cor<-cor[,1]
del<-seq(1,length(cor),by=2)
cor<-cor[-del]
summary(cor)
这样也可以。 不用再转化~ 真的是，当时烦恼这个问题烦了一周害。

用rcov(fdcc12)试试看能提取方差协方差矩阵

题主你用rcov()提取出来之后的数据是不是列表呀，怎么把它变成能够用lapply()或者sapply()函数处理的数据，因为我想算两个数据线性组合的方差，我直接对提取出来的数据进行sapply()处理不了