异方差性

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y=alpha+x*beta+u如果存在异方差性，并且异方差性和x相关（x越大，方差越大），那么可以说x和u相关，并且这时候可以用到工具变量解决么？
谢谢大家。

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关键词：异方差性 异方差 Alpha 工具变量 beta

可以用加权估计

如果是异方差的话，就用WLS估计，而工具变量估计只有在X与U相关时才使用。

谢谢楼上两位。
那么如果异方差是和x相关的（如x增加，方差增大），在这种情况下，X和U不就相关了么？这时候是不是也可以用工具变量解决呢？
谢谢！！！

LeonWang 发表于 2010-7-16 08:37
谢谢楼上两位。
那么如果异方差是和x相关的（如x增加，方差增大），在这种情况下，X和U不就相关了么？这时候是不是也可以用工具变量解决呢？
谢谢！！！

In this case, the variance is a function of x, OLS is still unbiased. But it is NOT efficient.  If you use SAS, then you can estimate the variance function with a regression equation. The weight OLS will work, but many OLS package needs to know the weights upfront. This is not true in your case.