面板数据的单位根检验和协整检验

你的数据不存在单位根，因为检验结果拒绝了原假设，即序列时平稳的！同时协整检验的结果也证明存在长期协整关系！

                               
                        Cross-       
Method        Statistic        Prob.**        sections        Obs
Null: Unit root (assumes common unit root process)                                
Levin, Lin & Chu t*        -146.219         0.0000         670         2680
Breitung t-stat        -1.19401         0.1162         670         2010
                               
Null: Unit root (assumes individual unit root process)                                
Im, Pesaran and Shin W-stat         -24.2293         0.0000         670         2680
ADF - Fisher Chi-square         1840.90         0.0000         670         2680
PP - Fisher Chi-square         2180.01         0.0000         670         2680
                               
Null: No unit root (assumes common unit root process)                                
Hadri Z-stat         48.4603         0.0000         670         3350
                               
我的结果是这样的，这种可以认为不存在单位跟吗？

hitbia 发表于 2013-6-17 18:28
Cross-       
Method        Statistic        Prob.**        sections        Obs
Null: Unit root (assumes common unit root p ...

p值都是零，显然拒绝原假设，不存在单位根。你这结果简直太棒了~

http://wenku.baidu.com/link?url=mPWe8duFUFhXIQ5TU1kL1ijsn_pL4xdnpaTl7eu2nuOqYS8SammxbFJWc5jL6ztb-hDjT6YxtKyXXpfnLytoWhEEa9kLa3d-qL1piplesuK

Crystal_0807 发表于 2015-4-24 20:40
p值都是零，显然拒绝原假设，不存在单位根。你这结果简直太棒了~

做面板单位根检验的时候，是全部序列一起做还是分组进行啊？还有对原序列做单位根时，应该选择包含截距项/包含截距项和趋势/还是选择none？