突然想问协整方程的意义。。。

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最近在做一个协整的研究，已经发了好多帖子了。。。真的如我一个朋友所说，实证研究中是在研究中慢慢学会的。。。。今天还是在做研究中。。。又有一些纠结。。所以来版上发个帖子。。。和大家讨论，向高手请教。。。。。
          当两个时间序列不平稳，但是同阶单整的时候，可以检验它们之间的协整关系。用EG两步法检验两个序列的协整关系时，首先用OLS对这两个变量建立协整回归方程，其次是检验残差是否平稳，如果平稳可以判定这两个变量存在协整关系。
          让我纠结的是，时间序列如果不是平稳的，那么直接回归可能导致伪回归。但是这里对两个不平稳的变量建立协整回归方程也是用的OLS，这个协整回归方程也可能是伪回归啊。但是为什么很多人在研究中检验协整关系后，直接认为这个协整回归方程代表了长期的趋势，并进一步建立误差修正模型？
         追加一个问题：我用EG两步法建立的协整回归方程，F值、t值各方面都显著，残差平稳，但是DW值很低只有0.13左右，怎么办啊？这样的方程能用吗？

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关键词：协整方程 误差修正模型 EG两步法 序列不平稳 协整回归 方程

对两个不平稳的变量建立协整回归方程时，不用ols 可以用FMOLS或DOLS

问题是大部分研究用的都是OLS,而且不管用什么回归方法，都有可能得到伪回归啊~
2# hshore

为了避免伪回归，才用FMOLS或DOLS

恩？我 不是太明白。。


4# hshore

PK副本都是亮点其中PK分决斗和战场

????阁下是打酱油的？

6# 满分卷纸

hshore 发表于 2010-7-13 09:03
为了避免伪回归，才用FMOLS或DOLS

您好，请教下FMOLS或DOLS可以用在时间序列协整中吗，还是只有面板协整才需要用它们俩？