[求助]如何预测β值？求方法及评价

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RT～呃～～开始没说清楚，我是要找预测beta的方法，我会计算Beta～～还是谢谢lx几位了～～

样本是股票和基金的日数据，求每20个交易日的静态Beta，试图找到一个好的用历史Beta预测Beta的方法～～

看一些地方提到了历史β模型、BLUM模型和VASICEK模型，希望了解下这些的详细方法～～
招商证券那篇研报我看了，但是对这个问题的理解还不是很透～


求思路和方法，或者类似的文献～～

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关键词：Vasicek beta ASIC 不胜感激 Blum 招商证券 不胜感激 交易日 如何 历史

先求股票和指数的日收益率，样本数要多，300份吧，然后进行线性回归，R股票=BetaR指数，

用CAPM模型估计吧

thanks~~我是想问如何预测Beta～～
2# weifeng_xie

thanks~~我是想问如何预测Beta～～
3# wwtzhw

历史beta就是根据历史数据（股价）来计算出的贝塔值，这个贝塔值具有不稳定，需要校正，校正beta的模型有blume，VASICEK, Merrill LYNCH模型 等。
首先要将观察期分为若干部分，例如12个月，240组的日数据，分为4个部分，每个部分60组日数据，分别计算每个部分的beta。
blume模型是通过线性回归的方法：ßi2=a+b*ßi1

参考资料： 现代投资组合理论和投资分析 Modern Portfolio Theory and Investment Analysis
                 中英文版论坛都有下载，第七章有介绍如何估计贝塔

6# dudufish

谢谢LS～