需要加截距项？

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如果我对各个时间序列观察值进行demean后，
我在做回归的过程， 还需要加截距项吗？

谢谢！

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关键词：截距项 EMEA 时间序列 mean dem

自己顶一下，继续求救！

不需要加常数项了，因为对每个时间序列剔除均值后，这种回归就变成了通常的多元线性回归的离差形式，即yi=beta1*x1+beta2*x2+...+betak*xk，常数项自动消失了。而离差形式的多元线性回归可以还原到原来带有常数项的回归，所以这两种回归是等价的。