【求助】面板数据中的模型识别问题

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各位高手，求助：
在panel data的eviews的分析中，首先我已经确定了应当使用固定效应模型，但是在分析应当使用变截距还是变系数的过程中，我发现由于我所使用的年份过少（只有2006-2008），参数有三个，行业有33个，导致f=(（s2-s1)/(n-1)*k )/ (s1/(n(T-k-1)) 检验下的  T-k-1  <0  在这种情况下有怎样的解决方法呢？  是否有其他的F检验统计量？

望高手指点，谢谢了。

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关键词：面板数据 模型识别 panel data EVIEWS 固定效应模型 求助 数据 模型 面板

1# coolwaterlemon
F 检验估计很难做了，你的自由度不够，应该可以采用LR检验，只要你有两个模型的似然函数值（模型估计结果中就有）

2# qingqing840322

我能弱弱的问下，应该怎么做LR检验呢？   当服从于卡方（h）的分布时，这个 自由度h是约束条件的个数，那么约束条件指什么呢？如果按照年份是3年，行业是32个，未知参数是3个

3# coolwaterlemon
跟F检验有些类似，F检验是按照两个模型估计的残差来计算F统计量的，LR检验是根据两个模型的极大似然估计之来计算的，LR=-2（LR-LU），LR和LU分别为受限模型和非受限模型对数极大似然值，这个似然值在估计每个模型时Eviews都会给出的，自由度就是你非受限模型比受限模型多出的参数个数，这个LR检验服从卡方分布，需要自己构造下。

4# qingqing840322

我想识别应该使用变系数模型还是变截距模型，这两个模型的总参数个数都是一样的啊，那约束条件是指什么？恳请指教！

5# coolwaterlemon
理解错误了，还以为你的是嵌套模型呢！原来两个模型时非嵌套的，这样的话就有点复杂了，Hausman检验也不可以用，只有采用非嵌套J检验了，我对J检验也不是非常熟悉，你可以去查阅有关的问题。还有一种更简便的方法，就是估计一个广义模型，包含变系数和变截距，然后各自采用F检验来检验是否存在变系数或者是否存在变截距，当然，这种方法唯一的缺点是损失自由度了