有谁做过DCC-GARCH模型的，请教高手。。。

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本人在用R软件做该模型的时候，加载了ccgarch的程序包，但是对里面的函数的用法有些不解。
dcc.estimation(inia, iniA, iniB, ini.dcc, dvar, model,method="BFGS", gradient=1, message=1)
在这个用法中，为什么要设定这么多的初始向量，或者说这些初始向量是从哪里得来的，在DCC-GARCH模型中，没有涉及到要设定初始向量的啊。

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关键词：DCC-GARCH GARCH模型 ARCH模型 GARCH 请教高手 请教 模型 高手

有没有人会做啊？急。。。。。。

我也想知道，有没有做过的啊？急！！！

楼主解决问题了么？ 2# xiangxiang517

ccgarch程序包给出的示例是这样子的
Examples
# Simulating data from the original DCC-GARCH(1,1) process
nobs <- 1000; cut <- 1000
a <- c(0.003, 0.005, 0.001)
A <- diag(c(0.2,0.3,0.15))
B <- diag(c(0.75, 0.6, 0.8))
uncR <- matrix(c(1.0, 0.4, 0.3, 0.4, 1.0, 0.12, 0.3, 0.12, 1.0),3,3)
dcc.para <- c(0.01,0.98)
dcc.data <- dcc.sim(nobs, a, A, B, uncR, dcc.para, model="diagonal")
# Estimating a DCC-GARCH(1,1) model
dcc.results <- dcc.estimation(inia=a, iniA=A, iniB=B, ini.dcc=dcc.para,
dvar=dcc.data$eps, model="diagonal")
里面的变量都是事先给定的，问题就在这里，相当于先假设一个DCC-GARCH，再用这些数去估计DCC-GARCH。不明白为什么？

5# 大海之子

a、A、B等这些初始化值设定比较好的方法是：先估计各自的garch参数，将其变换组合后作为初始值。知道各种数值优化方法特性就会知道初始值的设定对优化结果影响较大，而DCC-GARCH求解的过程就是数值优化的过程。

但是alph,bta是garch模型做不出来的啊，怎么设定初始值呢，请教一下，谢谢！ 6# bensonwu

Kevin Sheppard
UCSD_Garch toolbox
[parameters,loglikelihood,Ht,Qt...]=dcc_mvgarch(data,dccP,dccQ,archP,garchQ)
% INPUTS:
% data=A zero mean t by k vector of residuals from some filtration
% dccP=The lag length of the innovation term in the DCC estimator
% dccQ=The lag length of the lagged correlation matrices in the DCC estimator
% archP
% garchQ  
% example; dcc_mvgarch(data,1,1,1,1)

dccstarting value 是如此设置
dccstarting=[ones(1,dccP)*.01/dccP ones(1,dccQ)*.97/dccQ];  
也就是当dccP = 1, dccQ = 1
ini.dcc 设置为 c(0.01,0.97)

我最近也在做，那些变量的设定是做单变量garch模型得出的结果然后输入的。inia代表常数,iniA是单变量的arch项系数，iniB是garch项的系数。

我想请问一下，在R有示例中，dcc.para <- c(0.01,0.98)这一项的数据是怎样确定的？请教大侠。。。