交易纪录

我回来了，哈哈！各位大大周末好！下周开始继续交易。

feng-pan 发表于 2011-3-4 04:03
1754# greenwisher

谢谢阿!

我已经用excel做好系统模拟器了，之后打算用VBA写程序来反复测试。

这是几个系统的模拟器（我还在不断的修改，所以有兴趣就大致看看吧）：




第一个是我用来买入回调/卖出反弹的系统， 后面两个是van tharp那个资金管理游戏里面的两个系统。　

（进行模拟时将ｅｃｘｅｌ的公式计算改为手动，然后用Ｆ９来更新模拟结果。）

excel里面可以记录最大回撤的数值。基本上反复测试这个值就能得到我想要的概率。  另外我还写了两三个初步的头寸策略程序，excel里面有这些策略的资金曲线。

如果有人敢兴趣的话, 我写了个小模块，加载到上次的那几个模拟器底稿中用，这是用VBA来记录最大回撤值的代码:

Dim intX As Integer, intY As Integer, intZ As Integer, intI As Integer
Sub Maxdrawdown()
    x = 0
    y = 0
    Z = 0
    i = 0
    Do
        Calculate
        i = i + 1
        If Range("f17").Value < x Then x = Range("f17").Value
        If Range("f17").Value <= -10 Then y = y + 1
        If Range("f17").Value <= -20 Then Z = Z + 1
    Loop While i < 10000
    MsgBox y / i
    MsgBox Z / i
    MsgBox x
End Sub

就写了这么一小段, 没有做成窗口, 反正自己够用就行.
模块对1000笔模拟交易的结果进行一万次试验,
最后显示的三个数值分别是发生-10R回撤的百分比, 发生-20Ｒ回撤的百分比，和１万次试验中发生的最大＂最大回撤＂．

我挂单了，EUR/USD  buy   1.3860  止损1.3800  止盈1.4020

挺热闹的。。。。

1767# mambaa
我只想说一句，价格决定一切。信息是不对称的，当你知道消息的时候，其实不知道多少人都知道了！
还有，其实在日本大地震之前，很多投资品种都已经出了方向，向下。。。。包括美元。。。
另外现在有些问题是值得考虑的。比如，为什么目前美元处于弱势，但是商品却不涨？
国内的话，为什么大宗商品期货大部分品种跌势明显，股市却向上？

太牛了，我个小菜鸟好好学习以下

艺龙旅行网共12条日本回 国航线帮助华人回国
日本发生严重地震灾害后，为了帮助同胞撤离日本，目前艺龙共12条日本回国航线，由东京、名古屋、大阪、新泻等地出发到达北京上海大连青岛等内地城市。如近期无票，建议绕行港澳。请直接在艺龙网站查询预定。

http://trip.elong.com/event/1075.html

对于一个盈亏各50%的交易系统, 连续亏损10笔的概率是多少?

上次试过用理论计算, 结果太复杂. 这次用模拟器进行10000次试验求概率, 结果如下:

实验次数：10000次
	连续亏损概率
交易次数	10笔	20笔	最大连续亏损
100笔	4.60%	0.00%	-19
1000笔	39.00%	0.06%	-24
10000笔	99.28%	0.40%	-27

1780# feng-pan 你的模拟器是怎么弄的啊？

xiaoyue10086 发表于 2011-3-18 20:36
1780# feng-pan 你的模拟器是怎么弄的啊？

在excel里面用系统的概率分布来生成随即交易结果，然后用VBA来反复测试，可得出系统的各种特性。