交易纪录

江湖小虾米 发表于 2010-9-6 23:11
请问一下楼主，你最近都好像只使用支撑压力配合数据公布吧，不知道有没有说错？
不过你是怎么做到对价位判断这么准确的，当然长期训练是一个因素，还有别的原因吗？
谢谢指导！

是的。最近这么干也是有点迫不得已。 因为整个夏天的市场交易量很低，市场往往只在有数据公布的那半个小时里很快的波动，一旦错过就只剩下全天的垃圾时间。所以从日内的交易量上来看，现在只有数据公布后半小时的这个时间点适合操作。 进9月份之后，成交量会上来一些，也许能够获得更多的交易时间点。

准确的判断点位也就是用学过的技术知识来观察市场。其实无非也就是支撑/阻力位，趋势线，通道，斐波拉契回调，这些个点位；按教科书的方法把它们都找到，然后判断每个点位的重要性。如果有某个点位有多重的重要确认，那就肯定是最重要位置。  另外标普指数本身就有着点位精准的特性，这也是我选择它交易的原因。

点位的准确对短线交易的影响是巨大的。如果做外汇的话，很多时候点位需要让出十多个点的浮动范围，甚至更大；而标普做短线的点位通常能准确到2-5个点。  看起来2-5个点和十多个点差别并不大，但它们造成的风险-收益率的差距则多于两倍，这个差距对于长期盈利的影响是巨大的。 我见到公司多数刚来培训的人（呵呵，其实我也是刚来培训的）都追求大额度的点位赢利，但其实真正决定成败的，是交易的风险收益率。  一个交易员，每单的赢利目标是100个点，但他的止损如果也是100个点，积累赢利是很困难的。  如果每单赢利目标只有20-30个点，但因为点位判断准确，止损只需要5个点，那么4-6倍的单位风险收益率复利起来增长的速度将是惊人的。

179# feng-pan

我现在依然读不懂这本书，感觉就像是在扯淡，谈了一堆玄乎的东西，到底是先有经验技术导致了良好的心理状态，还是先有好的心理状态导致了良好的判断呢？我现在依然认为看对行情最为重要，技术最重要，连方向都搞不清，还谈什么持有，截断亏损让利润奔跑。有了大局观的分析判断，入场，止损对我来说并不是很难，因为一切都是在掌控中的，技术分析告诉我这个点入场胜算大，即使错了，止损嘛。如果止损难，那说明交易的时间太短，还不够长，错误犯得不够多，教训不够深刻。理念的东西是犯错误才总结出来的。但是你如果没有一套好的规则，还谈什么良好的心理，有了好心理即使没有好的技术就能赚钱了，深度的怀疑。在我看来，拥有良好的心理状态非常容易的，只要你资金比较大，而且加上稍微的一点自我控制和好的理念。小资金才会有很多不好的心态。
不过很多高人推荐，还是以后要反复看的，估计现在悟不到吧。

哎，刚才又去选择性的看了几页它，认真读来，其实他讲的和我的理念并不矛盾，他也是强调学习的重要性的，比如他在书中说的一句话：
每个人都听说过这句话：“人们只会看见他想看见的东西。”我的说法有点不同：人们能看见他学过的东西，如果他不学习，他就不能看见其它东西。
针对图表就是这样的，有经验的交易员能从图表上看到很多机会，新手却看不到。图还是那张图，不同的交易者眼里却是不一样的图。

183# lamant

呵呵，问一下你是交易什么品种的？   对于杠杆度越高的品种，交易心理就越为重要。如果做个股的话就没那么大差别了。我做的标普迷你合约，本身有8倍杠杆，但是公司的垫资又在这之上把杠杆加到了50倍。标普指数波动2%就是帐面100%的盈亏，这种情况下心理就十分重要。   不过你说的很对阿，第一步是要搞好基本功，技术分析/基本面分析，交易系统。。。。  然后才是交易心理，资金管理。 这几层东西应该是渐进的。

说回交易心理。人的天性在交易中是存在天生缺陷的。行为金融学里面有这么个论点：一个人按着自己的本性去交易，其长期结果不会比一支猴子随机操作的好。

之前写过一点这方面的日志，可以当例子看一看：　http://www.pinggu.name/space-1140434-do-blog-id-43835.html
如果英文看得快的话，还可以大致看看这篇：　　　http://www.pinggu.org/bbs/viewthread.php?tid=864096&page=12&from^^uid=1140434#pid6774316

184# feng-pan

我是做美国股票的，平时主要集中精力做spy，就是标准普尔指数的ETF形式，走势和标普一样，没有杠杆，我了解ES期货，能理解你那高杠杆的风险。做多了美国股票发现其实做好大盘一个就可以了，大部分交易活跃的股票都跟随大盘。与其去判断它们的走势，不如直接判断大盘的走势，而且大盘的节奏我很喜欢，动的比较快。呵呵
另：谢谢你推荐的文章，感觉你研究的面比我广，比如消息的研究，期权等等。我现在做这个etf，平时使用简单的技术，很多靠自己的经验和盘感。

lamant 发表于 2010-9-7 13:28
184# feng-pan

我是做美国股票的，平时主要集中精力做spy，就是标准普尔指数的ETF形式，走势和标普一样，没有杠杆，我了解ES期货，能理解你那高杠杆的风险。做多了美国股票发现其实做好大盘一个就可以了，大部分交易活跃的股票都跟随大盘。与其去判断它们的走势，不如直接判断大盘的走势，而且大盘的节奏我很喜欢，动的比较快。呵呵
另：谢谢你推荐的文章，感觉你研究的面比我广，比如消息的研究，期权等等。我现在做这个etf，平时使用简单的技术，很多靠自己的经验和盘感。

作ETF没有杠杆的话你们都喜欢什么样的交易方式阿，也做日内的短线吗？ 还是多日的中线持有比较多？   确实大部分个股和指数的相关性很大，除非对上市公司基本面有研究（但这个很费时间），否则做指数应该是最简单的方法。

181# feng-pan
长见识了，你说的这东西比书上写的实在！

186# feng-pan

我只做日内交易，不做隔夜交易。我的类型有点像抢帽子交易了，一天下来即使努力控制次数，也在30笔以上了，一般也是根据压力支撑，趋势通道，斐波那契回调，各种经典形态（三角形，双头，双底，头肩顶和底等），以及均线系统来做突破或者做回调。现在正在努力减少次数，做做日内波段，不过日内波段我确实持有不住仓位。呵呵。。。 感觉这几天行情太小，波动太小，真的该减少次数，即使有很多符合入场的点位，但是获利潜力太小了。反而搞得很累，不如一单拿住划算。

186# feng-pan

我经常用的关于三角形整理形态的突破：


1.基本形式




2.三角形的内部结构


3.在不同的三角形调整中操作








这些形态日内在大盘上还是出现比较频繁的。

188# lamant

一天30笔以上 day trade SPY ？交易费付出太·多吧。没有3～5万美元本金怎么做啊？

为何不try 一天10 笔以下 SSO （200%）UPRO （300%）杠杆？ These are designed for day trader ！