事件研究应该每只证券分别估计吗？

在做事件研究的时候，如果整个研究只涉及一个事件（比如某项法律的颁布），这个事件对全部或某些证券的收益率有影响，那么在计算非正常收益率时是否应该单独估计每只证券呢？如果整个研究涉及多个事件（比如企业的并购事件），在估计的时候又有什么不同？如果多个事件的窗口存在重叠，又该如何估计？有没有哪位大牛对这些问题比较了解，或者有相关的文献推荐下，不胜感激~~~