楼主: Yosi123
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[时间序列问题] 请问这个论文截图上的fama-french回归的结果是怎么用stata做出来的？ [推广有奖]

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Yosi123 学生认证  发表于 2020-6-28 23:28:40 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文
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前两张是我从一片论文里截的图，后一张是我自己在stata里做的。
我按照help xtfmb的说明先做了时间序列回归：
tsset stkcd year
asreg stkre LSIZE LBM MKT
然后再用stata的FF代码
xtfmb stkre LSIZE LBM MKT
但是得出来的结果形式上跟别人的不太一样。
如果对时间序列回归出来的系数进行fmb回归的话，
xtfmb _b_LSIZE _b_LBM _b_ MKT
又显示找不到_b_LBM,也就是ln(BM)的系数。
请问该怎么做啊？
论文范例.jpg 论文范例2.jpg stataff截图.jpg 数据截图.jpg

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关键词：FRENCH Stata tata FAMA FAM

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