股价崩盘风险数据、代码步骤

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      股价崩盘风险操作步骤、stata代码以及数据处理最新的股价崩盘风险数据，时间跨度为1991-2019年

      由于模型回归得到的残差项分布高度有偏，进行了对数转换以使残差项基本呈现标准正态分布，并将对数转换后的值定义为周特定收益率 首先，我们使用模型（１）（公式（１））估计公司特有周收益率：

         
      其次，在公司周特质收益率的基础上构建两个度量股价崩盘风险的指标。
      一 是使用负收益偏态系数(NCSKEW)来度量股价崩盘风险。具体公式为：      

     其中，n为股票i在某年的交易周数。NCSKEW的值越大，意味着负收益偏态系数越大，股价崩盘风险越高。      
二是采用收益率上下波动比率(DUVOL)度量股价崩盘风险。 计算公式如下：            
其中nu和 nd分别代表公司t的股价周特有收益率Wi,t大于和小于其年平均收益率的周数。 DUVOL的值越大，代表收益率的分布越左偏，股价崩盘风险越大。      

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关键词：标准正态分布 Stata Skew 正态分布 计算公式

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