[问答] 请教：VAR--GARCH模型 [推广有奖]

11楼

18811576377 发表于 2020-3-9 11:30:40

冰枫冷羽发表于 2020-3-8 03:59
建立GARCH模型之前要求收益率数据是不存在自相关性，但不是独立的。相关性考虑的是线性相关，GARCH考虑的 ...

想请教一下，那我在GARCH之前建立的那个VAR，做的脉冲响应和方差分解有意义吗。视作均值溢出？

12楼

冰枫冷羽 发表于 2020-3-9 16:29:45

如果你只分析波动率溢出是没必要做的，如果你要研究变量之间的关系那就有意义了，也就像你说的，不过脉冲响应研究的是每一时刻残差的冲击对变量的影响

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