必须不服从正态分布尖峰厚尾才可以用GARCH模型吗？

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sunxiaohui1221 发表于 2010-7-29 10:00:22 |AI写论文

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如果JB统计量的P值为0.25或者0.35甚至更高，但是偏度小于零或者蜂度大于3，此时是拒绝正态分布的假设吗？是否是正态分布对应用GRACH模型影响多大？谢谢~

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH 正态分布 ARCH GARCH 模型正态分布尖峰

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沙发

henrryzhang 发表于 2010-7-29 10:09:19

关注答案。。。

那颗心就这样四处游荡。。。

藤椅

Jack315 发表于 2010-7-29 10:11:05

等高人来回答

板凳

sunxiaohui1221 发表于 2010-7-29 11:23:24

怎么没人答啊

报纸

ermutuxia 发表于 2010-7-29 13:28:52

你可以检验是否存在GARCH效应，不一定基于有尖峰厚尾的现象

地板

sunxiaohui1221 发表于 2010-7-29 15:18:10

我做了ARCH-LM检验，就是想知道是否服从正态分布有没有影响，如果没有影响的话有没有什么知识点可参考啊 5# ermutuxia

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