关于面板数据回归的一个烦恼

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玉君，假期愉快！

我遇到这样一个问题：
我的数据是“企业-年度“形式，企业数大约500，年度数5年。
先做“xtreg,fe”的回归，回归结果最下端的固定效应检验结果：P=0.0000
再做“xtreg,re”回归，B-P和似然比检验都显示出：P=0.0000
再做Hausman fe re检验，结果也是：P=0.0000

于是，我选择固定效应的面板回归。

但是，这样做的结果不好，关键解释变量的显著性很差。

改用pool ols回归后，解释变量的显著性全部得到改善，变得相当好。

我该咋办呢？

3Q

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关键词：面板数据回归 关于面板数据 面板数据 hausman ausman 数据 面板 烦恼

Pooled OLS 反应的是组间差异，而FE则反映了组内差异，这要看你所研究的问题了。

我要看的是不同企业之间的不同，那该是组间差异了（如果，看同一企业在不同年份的不同，那该是组内差异）？
那我该如何叙述我没有选择FE，而选择了POOL OLS的理由呢？
我读过的中文文献中，但凡遇到PANEL DATA ，为什么大都是用FE呢？