超额收益率的计算

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由一年中12个月的收益率算ar的时候,我下面的程序做完了,为什么每支股票每年的ar 都有12个呢,应该是只有一年的总数据啊.有没有作过的同学proc sql;
create table ar as
select stkcd, year, Mretwdtl,sum(logir) as sir, sum(logmr) as smr  from car4
  group by stkcd, year1;
quit;

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关键词：超额收益率 收益率 proc sql Create Select

group by 的变量和select的变量不一致，难道没有报错或是警告？

proc sort data=ar nodup;
by  stkcd year   ;
run;
用这个程序为什么不能去掉所有重复的呢

2# soporaeternus
不冲突啊,分组求和就是这个命令啊.没有报错

suly 发表于 2010-7-30 16:52
由一年中12个月的收益率算ar的时候,我下面的程序做完了,为什么每支股票每年的ar 都有12个呢,应该是只有一年的总数据啊.有没有作过的同学proc sql;
create table ar as
select stkcd, year, Mretwdtl,sum(logir) as sir, sum(logmr) as smr  from car4
  group by stkcd, year1;
quit;

加个distinct试试。

select distinct stkcd, year, Mretwdtl,sum(logir) as sir, sum(logmr) as smr  from car4

不报错只说明既有year1 又有year
选择变量和统计变量不一致
不知道你具体的数据结构
但是感觉是这里有问题
一致的话，聚合函数出来肯定唯一的
尽量不要使用distinct......

5# BraveMadMan
加入distinct也没有变化。

6# soporaeternus
一样的。都是year.程序复制过来我改过变量。

suly 发表于 2010-7-31 11:40
5# BraveMadMan
加入distinct也没有变化。

发点样本数据？

9# BraveMadMan
其实数据很简单，就是个股收益率和市场收益率。我改用了市场调整法算的，结果比规模调整的更靠谱。不知你是学金融还是什么专业。如何算abnormal return.