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<P>大家好，我第一次发贴。</P>
<P></P>
<P>我现在在用garch模型做事件分析法，我在garch模型里面加入了一个政策虚拟变量，但是找不到加入这个变量的程序，请大家帮帮忙，多谢了先！！！</P>

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关键词：sas编程问题 SAS编程 GARCH模型 ARCH模型 GARCH 分析法 程序 模型

我帮楼主问一下，有任何懂garch模型的前辈吗？

不懂的帮顶一下！

Using the HETERO Statement with GARCH ModelsThe HETERO statement can be combined with the GARCH= option on the MODEL statement to include input variables in the GARCH conditional variance model. For example, the GARCH(1,1) variance model with two dummy input variables D1 and D2 is The following statements estimate this GARCH model:

proc autoreg data=one; model y = x z / garch=(p=1,q=1); hetero d1 d2; run;

The parameters for the variables D1 and D2 can be constrained using the COEF= option. For example, the constraints are imposed by the following statements:
proc autoreg data=one; model y = x z / garch=(p=1,q=1); hetero d1 d2 / coef=unit; run;