请问一下，怎样做correlation test??

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为了做股市的calendar effect分析，设置了5个虚拟变量，即周一到周五，想测试的是股票收益是否受具体交易日的影响，例如周末效应等。 现在我想测试一下这几个虚拟变量之间的correlation coefficient。但是我在eview里不知道怎样做这个计算，因为这5个虚拟变量每个数字都是1或者0,点那个‘covariance matrix' 好像不对诶。。。 因为原始数据很庞大，我不知道怎样将整个序列按照周一到周五分门别类，只是单纯建立了5个虚拟变量，我想如果能用eviews把股价序列按照星期几这样分类的话，就好了。。 请求高手解惑 谢谢了

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关键词：correlation relation ATION Corr test calendar 周末效应 matrix 交易日 我不知道

一看就知道做错了，怎么可能是这样。步骤忘记了，嘻嘻。。。。。计量经济学学过。
首先对角线应该是1才对，其他的数字代表是相关系数，你的都是0，而且对角线不为1

我知道不对，可是不知道怎么弄法。。。。 我不想手动把周一到周五的数据都单独挑出来。。。T-T

谁可以帮帮忙呀，谢谢

qingqing_51244 发表于 2010-8-3 14:21
谁可以帮帮忙呀，谢谢

这个要在excel里面用data analysis,才会出现一个对角线都是1的东西。你是durham的吗？

在数据的GROUP窗口，依次点击主菜单的QUICK--GROUP STATISTIC--CORRELATIONS

感谢楼上