楼主: qingqing_51244
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[资料] 请问一下,怎样做correlation test?? [推广有奖]

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qingqing_51244 发表于 2010-8-2 18:49:14 |AI写论文

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为了做股市的calendar effect分析,设置了5个虚拟变量,即周一到周五,想测试的是股票收益是否受具体交易日的影响,例如周末效应等。 现在我想测试一下这几个虚拟变量之间的correlation coefficient。但是我在eview里不知道怎样做这个计算,因为这5个虚拟变量每个数字都是1或者0,点那个‘covariance matrix' 好像不对诶。。。 因为原始数据很庞大,我不知道怎样将整个序列按照周一到周五分门别类,只是单纯建立了5个虚拟变量,我想如果能用eviews把股价序列按照星期几这样分类的话,就好了。。 请求高手解惑 谢谢了

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关键词:correlation relation ATION Corr test calendar 周末效应 matrix 交易日 我不知道

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lipengfeipinggu 发表于6楼  查看完整内容

在数据的GROUP窗口,依次点击主菜单的QUICK--GROUP STATISTIC--CORRELATIONS

本帖被以下文库推荐

沙发
williamlong 发表于 2010-8-2 19:10:24
一看就知道做错了,怎么可能是这样。步骤忘记了,嘻嘻。。。。。计量经济学学过。
首先对角线应该是1才对,其他的数字代表是相关系数,你的都是0,而且对角线不为1

藤椅
qingqing_51244 发表于 2010-8-2 19:36:08
我知道不对,可是不知道怎么弄法。。。。 我不想手动把周一到周五的数据都单独挑出来。。。T-T

板凳
qingqing_51244 发表于 2010-8-3 14:21:45
谁可以帮帮忙呀,谢谢

报纸
gengu66 发表于 2011-8-10 05:45:54
qingqing_51244 发表于 2010-8-3 14:21
谁可以帮帮忙呀,谢谢
这个要在excel里面用data analysis,才会出现一个对角线都是1的东西。你是durham的吗?

地板
lipengfeipinggu 发表于 2012-3-5 17:03:32
在数据的GROUP窗口,依次点击主菜单的QUICK--GROUP STATISTIC--CORRELATIONS
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红叶·醉秋 发表于 2012-12-23 10:25:32
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