楼主: selenaH
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[学科前沿] Very Accurate Implied Volatility Calculation Model [推广有奖]

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Hi AlL, this file is for implied volatility calculation. The yellow area is for user to input parameters.Full source code disclosed.
Also, the precision for implied volatility is very high in this file, even more than FEA software's calculation.
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关键词:Calculation Volatility accurate Implied ulation software yellow source file

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沙发
hongxx 发表于 2010-8-10 09:29:16 |只看作者 |坛友微信交流群
thank you for sharing

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藤椅
Enthuse 发表于 2010-8-11 22:03:13 |只看作者 |坛友微信交流群
LZ, did you code it yourself? if so, where did you get the algorithm?

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板凳
selenaH 发表于 2010-8-11 22:15:44 |只看作者 |坛友微信交流群
3# Enthuse

Yeah, I developed it myself. I previously worked in equity research in banking industry and now i'm working in the quant area in energy industry.

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报纸
selenaH 发表于 2010-8-11 22:16:28 |只看作者 |坛友微信交流群
btw, the algorithm is all stated in the White and Hull book.

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地板
eurwalt 发表于 2012-4-18 03:29:09 |只看作者 |坛友微信交流群
Cool stuff! Many thanks for sharing your work!

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caesarbob 发表于 2013-5-7 10:40:42 |只看作者 |坛友微信交流群
nice app, thx for sharing

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baoyuwei 发表于 2013-5-7 13:03:00 |只看作者 |坛友微信交流群
very useful stuff, thx for sharing!

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