人大经济论坛 › 论坛 › 金融投资论坛六区 › 金融学（理论版） › 金融工程（数量金融）与金融衍生品 › Very Accurate Implied Volatility Calculation Model

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楼主: selenaH

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[学科前沿] Very Accurate Implied Volatility Calculation Model [推广有奖]

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楼主

selenaH 发表于 2010-8-2 23:08:01 |AI写论文

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Hi AlL, this file is for implied volatility calculation. The yellow area is for user to input parameters.Full source code disclosed.
Also, the precision for implied volatility is very high in this file, even more than FEA software's calculation.

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关键词：Calculation Volatility accurate Implied ulation software yellow source file

ImpliedVol.xls
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沙发

hongxx(未真实交易用户) 发表于 2010-8-10 09:29:16

thank you for sharing

welcome to
http://stochasticquant.com/

藤椅

Enthuse(未真实交易用户) 发表于 2010-8-11 22:03:13

LZ, did you code it yourself? if so, where did you get the algorithm?

板凳

selenaH(未真实交易用户) 发表于 2010-8-11 22:15:44

3# Enthuse

Yeah, I developed it myself. I previously worked in equity research in banking industry and now i'm working in the quant area in energy industry.