楼主: 逐梦的太阳
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[访谈] [朱杰]上海大学悉尼工商学院金融学副教授、特许金融分析师朱杰在线访谈 [分享]

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逐梦的太阳 在职认证  发表于 2020-7-10 12:00:31 |显示全部楼层
热烈欢迎上海大学悉尼工商学院金融学副教授、特许金融分析师朱杰7月17日(周五)16:00-17:00参与经管之家的“学术之星”在线访谈。这是一次难得的学习与交流的机会,欢迎广大坛友就专业学习和学术研究等方面的问题向朱老师积极提问。

交流领域:

1.金融计量
2.资产定价
3.风险管理
4.金融工程

感谢老师抽出时间和大家在线交流。
问题的提问者可以获得 50论坛币奖励。


关键词:特许金融分析师 金融分析师 在线访谈 金融分析 上海大学

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逐梦的太阳 在职认证  发表于 2020-7-10 12:03:04 |显示全部楼层


简介

教育背景
经济与管理学博士, 丹麦奥胡斯大学经济与管理学院,2008年
经济学硕士, 丹麦奥胡斯大学经济与管理学院, 2004年
工学士,工业外贸专业, 上海交通大学工业外贸系,1997年

职业资格证书
CFA (Chartered Financial Analyst), 特许金融分析师, 2010年至今

已发表论文

1. Testing for Expected Return and Market Price of Risk in Chinese A-BShare Market – A Geometric Brownian Motion and Multivariate GARCH Model. 2009. Mathematics and Computers in Simulation 79, pp. 2633-2653.

2. Pricing Volatility of Stock Returns with Volatile and PersistentComponents. 2009. Financial Markets andPortfolio Management 23, 3, pp.243-269.
3. Long Memory in Stock Market Volatility and the Volatility-in-MeanEffect: The FIEGARCH-M Model (with Christensen, B. J. and Nielsen, M. Ø.). 2010. Journal of Empirical Finance 17,460-470. (SSCI)
4. Predicting stock returns: A regime-switching combinationapproach and economic links. (with Zhu, X.). 2013. Journal of Banking and Finance, 37,4120-4133. (SSCI)
5. Dynamic Factors and Asset Pricing: Internationaland Further U.S.Evidence (with He, Z. and Zhu, X.). 2015. Pacific-BasinFinance Journal 32,21-39 (SSCI)

6. The impact of financial crises onthe risk - return tradeoff and the leverage effect (with Christensen, B. J. andNielsen, M. Ø.).2015. Economic Modelling 49, 407-418 (SSCI)

7. Multi-factor Volatility and Stock Returns (with He, Z. and Zhu, X.).2015. Journal of Banking and Finance 61, S132-S149 (SSCI)

8. Asset Pricesand Economic Fluctuations: The Implications of Stochastic Volatility (withChen, J., Xiong, X., and Zhu, X.). 2017. EconomicModelling 64, 128-140 (SSCI)
9. 生产还是消费-中国股市生产资本资产定价模型实证检验 (其他作者:陈俊平、朱小能). 2017。管理科学学报,第20卷第8期

10. Understanding Time-varying Short-horizon Predictability(with Yacine, H.). 2020. Finance Research Letters 32.


工作论文

Qin, Z.J., Zhu, J., and Zhu, X.N., 2017.Information Quality, Heterogeneous Beliefs, and Asset Pricing.

Christensen, B., Gong, Y., and Zhu, J., 2018. Risk-Return Tradeoff underEconomic Constraints.

      

译著

朱杰、朱文革等译,2018. 《价值与资本管理—金融机构财务与风险管理指南》,上海财经大学出版社


承担课题

主持教育部人文社科规划基金项目,我国债券市场尾部风险的度量及其对债券定价影响机制的研究,2019-2022年

主持上海市浦江人才计划(C类),11PJC063,人民币汇率制度改革下的中国资本市场风险管理研究,2011-2013年

作为主要参与人,参加申万宏源证券有限公司的课题《我国证券行业系统性风险管理》,获得中国证券业协会2015年度优秀课题奖

作为主要参与人,参与多项国家自然科学基金课题项目



教学/授课经历
Topics in Business Administration – CorporateValuation, 硕士课程,奥胡斯大学经济与管理学院, 2005年
Empirical Finance, 硕士课程,奥胡斯大学经济与管理学院, 2006年
Investments, 硕士课程,奥胡斯大学经济与管理学院, 2008年
Topics in International Finance, 硕士课程,奥胡斯大学经济与管理学院, 2009年
Empirical Finance, 硕士课程,南丹麦大学工商经济系, 2009年
Asset Pricing, 硕士课程,南丹麦大学工商经济系, 2010年
投资学,本科课程,上海财经大学,2010-2011
期权、期货定价理论,本科课程,上海财经大学,2010年
金融风险管理理论与实务,香港博士教学点,上海财经大学,2011-2016
金融计量经济学,博士课程,上海财经大学,2011-2016
金融计量经济学,本科课程,上海财经大学,2012-2016
投资分析、股票交易分析、资产定价与风险管理、金融衍生产品、金融工程等课程,上海大学,2016-至今
此外,还曾为期货公司、证券公司、政府官员等授课,2010-至今

参加宣读/点评论文的国际会议
The International Conference on Time SeriesEconometrics, Finance and Risk, 珀斯, 澳大利亚, 2006年
Thefourth China International Conference on Finance, 西安, 2006年
The 6thGlobal Conference on Business & Economics, 波士顿, 美国, 2006年
The AnnualConference of Center for Analytical Finance, Sandbjerg, 丹麦, 2008年
The International Conference on FinancialEngineering and Risk Management, 上海,  2008年

TheInternational Conference on Risk Management, 新加坡, 2009年

The European Financial Management Symposium onAsian Finance, 北京, 2010 年
中国国际金融年会,武汉,2011年
中国留美经济学年会,成都,2013年
The First Conference on Recent Development inFinancial Econometrics, Deakin University, 吉隆,澳大利亚,2014年
中国国际金融年会,深圳,2015年
此外,在奥胡斯大学和南丹麦大学的相关讲座上有多次发言和宣读论文, 2004年 – 2009年。在西南财经大学、中央财经大学等学术讲座上宣读论文,2010年-2014年。

其他相关学术活动

担任Journal of Banking and Finance, Journal ofApplied Econometrics, Journal ofMultinational Financial Management, Finance Research Letters, EconomicModelling, International Journal of Bonds and Derivatives等期刊的匿名审稿人.

时间序列计量分析中心(CREATES) 研究员, 奥胡斯大学,2007–2010.

分析金融学中心(CAF)成员, 丹麦,2004-2010.




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18249079690 学生认证  发表于 2020-7-10 13:40:34 |显示全部楼层
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湘江之水 发表于 2020-7-10 13:44:34 |显示全部楼层
朱老师好,本科是数学,研究生考了金融,请老师推荐几本金融计量的经典教材?谢谢老师
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加尔鲁什 在职认证  发表于 2020-7-10 13:44:52 |显示全部楼层
老师我想问一下,有计量经济学基础,做金融学方向的研究还需要专门学一下金融计量学吗?
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如果你追到我 在职认证  发表于 2020-7-10 13:45:07 |显示全部楼层
朱老师,您好,现在正在学金融计量学,想问老师,金融计量学中的ARMA模型具体有哪些应用?能对哪些经济金融指数进行建模?如:ARMA模型能够对上证综合指数、上证综合指数收益率、CPI等数据进行ARMA建模吗?其预测性又如何?
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小朋友你是否有很多问号 在职认证  发表于 2020-7-10 13:45:20 |显示全部楼层
朱老师好,怎样选取金融计量的选题更容易创新呢?
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jinlu310 发表于 2020-7-10 13:55:39 |显示全部楼层
朱老师,您好,看到您现在主讲课程有投资分析和股票交易分析,想问一下老师对现在股市的看法?
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eda-1 发表于 2020-7-10 13:56:41 |显示全部楼层
朱老师好,想请教您有关计量软件的问题,本科学计量经济学用的Eviews,后来读研写论文用的是R,现在大家都在推Python,想问一下您像Eviews,R等软件还有学习前景吗?
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战地记者 学生认证  发表于 2020-7-12 21:33:29 |显示全部楼层
朱老师您好,我想问下当前计量经济学最前沿的研究方向是哪些呢。
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