急:求助时间序列问题

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楼主

reolin 发表于 2010-8-3 13:19:36 |AI写论文

100论坛币

急急急！！！
重赏之下必有勇夫！！！
求助问题如下：

(上面的hat我打错了，应该是在系数上)
那么我现在在看论文过程中看到以下应用，不知道下面做法是否正确？

奖赏：
此种做法是否正确或者准确，希望回答者能提供较为详细的说明。

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关键词：时间序列必有勇夫重赏之下 hat 不知道朋友宝宝

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harlon1976 发表于6楼查看完整内容

首先你的写法有问题：估计符号^应该是在参数a b c上，而不是变量x1、x2、x3上。其次残差的方差与原扰动项的方差是不同的，有：VAR(ei^）=（1-hi^2）VAR(ei）。你所看到的那个写法也有一定的问题，建议你看看计量经济学的多元回归部分。

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· 计量.统计精彩问答|主题: 12506, 订阅: 52

沙发

j_w_x9299 发表于 2010-8-3 21:11:40

可以的，不过建议多看看相关书籍

匿名网友

藤椅

匿名网友 发表于 2010-8-4 14:51:07

有没有详细一点的解释.

板凳

andy_gan 发表于 2010-8-7 23:38:42

应该是可以的，但是你怎么奖励金币给我啊？

欢迎大家来踩

匿名网友

报纸

匿名网友 发表于 2010-8-10 09:10:03

楼上的你都没回答我的问题就想要奖励呀。你提交了答案我，并且是比较客观正确的答案就会收到奖励。

地板

harlon1976 发表于 2010-8-10 11:30:01

首先你的写法有问题：估计符号^应该是在参数a b c上，而不是变量x1、x2、x3上。其次残差的方差与原扰动项的方差是不同的，有：VAR(ei^）=（1-hi^2）VAR(ei）。你所看到的那个写法也有一定的问题，建议你看看计量经济学的多元回归部分。

匿名网友

7楼

匿名网友 发表于 2010-8-10 15:24:57

版主能否给予详细一点的解释呢？

8楼

bigfish2007 发表于 2010-8-11 00:24:00

错的，预测误差不是这么计算的，不过你要我说清楚，这个太难了，你可以看看卡尔曼滤子第ｔ期平滑的计算公式，这个公式是两个结果，一个是平滑结果，也就是最优预测，对应的　\hat b_1^a，另一个对应的方差，也就是你想要的结果。这是一个典型的迭代算法。注意预测误差的定义是：E[(b_1-\hat b_1)(b_1-\hat b_1) | \theta , data]。

9楼

bigfish2007 发表于 2010-8-11 00:34:12

预测一定要用全样本，否则就不是最优预测，因为所有的样本够给出了参数beta的信息，这些信息都是对预测有用的，所以预测的时候一定要是对所有data的条件期望。

匿名网友

10楼

匿名网友 发表于 2010-8-12 12:49:35

还有没有更为详细的解答，本人已经奖赏提高到100论坛币！！！

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