格兰杰因果关系检验

潘向龙 发表于 2011-4-10 09:41
单位根检验、协整检验和格兰杰因果关系检验三者之间的关系

　　实证检验步骤：先做单位根检验，看变量序 ...

虽然我不知道你在说什么，但顶了

潘向龙 发表于 2011-4-10 09:41
单位根检验、协整检验和格兰杰因果关系检验三者之间的关系

　　实证检验步骤：先做单位根检验，看变量序 ...

你这些是从网上看到的、这几天我也受此影响迷茫的很
今晚又看了一些帖子和论文，结合这段时间的心得我觉得二楼说的较为合适、如果是同阶协整且为协整是可以直接做格兰杰因果检验的！

alphasta 发表于 2011-8-6 10:19
7楼说的很详细、全面，顶

仔细读读这些网上的“言论集锦”有的说法模糊、可能出发点不同。。。

虚竹灵风 发表于 2012-2-25 22:44
谢谢指教。但是易丹辉的书上说如果不具备格兰杰因果关系就不能做VAR，可是协整不是在做VAR的基础上检验的 ...

协整可以通过group做、结果其实和var下的菜单做是一样的~！

aczyt2012 发表于 2012-8-14 23:21
越看越晕

平稳检验、if 同阶单整 then 协整、if 协整 is yes then 格兰杰因果检验
其实大多同阶单整的经济时序都是协整的
用到var的地方就是以var的滞后阶数确定协整的滞后阶数
具有协整关系的非平稳序列也可建var
协整解决的是伪回归问题，换句话说、协整序列可以“当做”平稳序列看待来建立相关模型

菠萝_啤 发表于 2012-9-3 00:42
是对差分平稳的序列

是原序列~！

812119155 发表于 2012-10-21 22:51
序列都平稳了，就不用做协整了。格兰杰因果关系检验只是适合平稳序列这毋庸置疑的

我觉得二楼的解释更合理、协整序列应该一样可以做granger因果检验

沃野秦川 发表于 2012-10-25 12:09
先做单位根检验，再做协整检验，然后因果，但因果时不能用格兰杰。

“但因果时不能用格兰杰”不明白什么意思哦

luckyliting 发表于 2013-5-23 10:13
还是回答的不够全，如果说数据之间不存在长期的协整关系，又该是用原数据？一阶？二阶？来做因果检验？

不存在协整关系非平稳数据基本就没有什么意义了

ydzxn56 发表于 2013-5-24 17:48
我的理解是这样的，先对时间序列做单位根检验，如果平稳，直接做因果关系检验，如果不稳定，则进行差分，一 ...

协整后应该是对原序列进行因果检验