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雷达卡
中文参考译名:统计与金融：介绍
Author: David Ruppert
Publisher: Springer
Keywords: introduction, finance, statistics
Number of Pages: 482
Published: 2006-06-06
List price: $104.00
ISBN-10: 0387202706
ISBN-13: 9780387202709
附件包括 书中所有SAS,MATLAB源程序以及数据
此书已有中文版了，与附件完全匹配
基本信息·出版社：中国人民大学出版社
·页码：401 页
·出版日期：2010年04月
·ISBN：7300115470/9787300115474
·条形码：9787300115474
·版本：第1版
·装帧：平装
·开本：16
·正文语种：中文
·丛书名：金融学译丛
。内容简介《统计与金融》内容涉及金融学与统计学的诸多内容，与一般偏重于单纯介绍理论知识和模型的著作不同，它把统计模型和金融模型联系在一起，寓统计学知识于金融学之中，并且用各种软件做出了完美的应用程序。《统计与金融》的主要特点是：
运用金融中的例子，阐明概率与统计的主要原理。
帮助读者理解以经验为依据的研究方法在金融和运筹学中是如何运用的。
介绍了新的统计方法，例如时间序列、GARCH模型、再抽样以及非参数回归。
提供了一些运用MATLAB和SAS软件包的例子。作者简介戴维·鲁珀特（David Ruppert），美国康奈尔大学统计科学系教授。1970年在康奈尔大学获数学学士学位，1977年在密歇根州立大学获统计学士学位。主要研究领域为多元统计分析、金融风险管理等。他曾在著名期刊上发表了大量很有影响力的论文，主要著作有Transjbrmation and Weighting in Regression MeasurementError in Nonlinear Models；Semiparametric Regression；Measurement Error in Nonlinear Models：A ModernPerspective等。编辑推荐《统计与金融》：金融学译丛目录
第1章 绪论
1.1 参考文献
第2章 概率与统计模型
2.1 绪论
2.2 概率原理
2.3 概率分布
2.4 随机变量的函数
2.5 随机样本
2.6 二项分布
2.7 位置参数、尺度参数和形状参数
2.8 常见的连续分布
2.9 正态分布的抽样
2.10 顺序统计量和样本的CDF
2.11 偏度和峰度
2.12 厚尾分布
2.13 大数定律和中心极限定理
2.14 多元分布
2.15 预测
2.16 条件分布
2.17 随机变量的线性函数
2.18 估计
2.19 置信区间
2.20 假设检验
2.21 小结
2.22 参考书目注释
2.23 参考文献
2.24 习题
第3章 收益
3.1 引言
3.2 行为收益
3.3 随机游走模型
3.4 随机游走假设的起源
3.5 有效市场假说（EMH）
3.6 离散的利率以及连续复合的利率
3.7 小结
3.8 参考书目注释
3.9 参考文献
3.10 习题
第4章 时间序列模型
4.1 时间序列数据
4.2 xF稳过程
4.3 AR（1）（一阶线性）自回归过程
4.4 AR（1）过程的估计
4.5 AR（p）模型
4.6 滑动平均过程（MA）
4.7 ARIMA过程
4.8 模型选择
4.9 三个月期美国国债利率
4.10 预报
4.11 小结
4.12 参考书目注释
4.13 参考文献
4.14 习题
第5章 组合理论
5.1 预期收益和风险的权衡
5.2 一种风险资产和一种无风险资产
5.3 两类风险资产
5.4 两种风险资产与一种无风险资产的组合
5.5 N种风险资产的风险有效组合
5.6 二次规划
5.7 组合理论有用吗？
5.8 效用理论
5.9 小结
5.10 参考书目注释
5.11 参考文献
5.12 习题
第6章 回归
6.1 引言
6.2 最小二乘法
6.3 标准误差，t值以及P值
6.4 方差分析，R2分析以及F检验
6.5 回归对冲
6.6 回归以及最佳线性预测
6.7 模型选择
6.8 共线性以及方差波动
6.9 预测值的集中
6.10 非线性回归
6.11 一般回归模型
6.12 解决方法
6.13 双边转换回归
6.14 变换的几何图
6.15 稳健回归
6.16 小结
6.17 参考书目注释
6.18 参考文献
6.19 习题
第7章 资本资产定价模型
7.1 CAPM绪论
7.2 资本市场线（CML）
7.3 口系数和证券市场线
7.4 证券特征线
7.5 另外一些投资组合理论
7.6 的估计和CAPM的检验
7.7 CAPM在投资组合分析中的应用
7.8 因素模型
7.9 一个有趣的问题
7.10 是常数吗
7.11 小结
7.12 参考书目注释
7.13 参考文献
7.14 习题
第8章 期权定价
8.1 引言
8.2 看涨期权
8.3 单一价格法则
8.4 货币的时间价值和现值
8.5 看涨期权定价——一个简单的二项式例子
8.6 二步二项式期权定价
8.7 由期望值进行套利定价
8.8 一般的二叉树模型
8.9 鞅
8.10 由二叉树到随机游走和布朗运动
8.11 几何布朗运动
8.12 运用布莱克一斯科尔斯模型
8.13 隐含波动率
8.14 看跌期权
8.15 期权价格的演变
8.16 期权和套期保值的杠杆作用
8.17 希腊字母
8.18 内在价值和时间价值。
8.19 小结
8.20 参考书目注释
8.21 参考文献
8.22 习题
第9章 固定收益证券
9.1 引言
9.2 零息债券
9.3 票息债券
9.4 到期收益率
9.5 期限结构
9.6 连续复利
9.7 连续远期率
9.8 价格对于收益率的敏感性
……
第10章 再抽样
第11章 风险价值
第12章 GARCH模型
第13章 非参数回归和样条函数
第14章 行为金融学
词汇表
……序言本书主要介绍统计模型和金融模型，并特别关注两者之间的相互作用。假定读者已经学习了一些概率与统计的知识，但可能仅是一个介绍的过程，而统计理论在金融中的运用是很重要的。
这本书来源于康奈尔大学本科生三四年级的讲课记录。许多学生是我们本学校运筹学与工业工程专业的学生，尽管这些学生很多都来自其他专业，但他们对这一课程很感兴趣。运筹学与工业工程专业的很多学生都就职于银行和金融机构，并且我们的工程硕士计划中含有很受欢迎的金融工程课程。但是，这门课程也很受不从事金融的学生的欢迎。对于这些学生，金融主要是如何运用运筹学的基本工具的一种方式，如概率、最优化、模拟，特别是统计。
对于工程数学专业，这一课程所需的必备课程大约要用两年时间来学习，包括矩阵代数、多元微积分、概率与统计，这些课程都是运筹学与工业工程专业的必修课。许多学生预先并不了解金融与经济的内容。
对于运筹学与工业工程专业，需要强调的是以经验为依据的研究方法，即数据分析和统计推断。我从事统计的教学与研究已经25年了，并主要进行各种运用性的内容。我对于金融的研究是近几年开始的，源于学生的兴趣以及我对它的好奇。我发现金融是一门令人着迷的课程，无论是其本身还是它所涉及的统计内容。
本书及该课程基于以下几个目标：
运用金融中的例子，阐明概率与统计的主要原理，以加强这一课程的素材。有许多学生在学习了一年概率与统计后，仍对一些基本概念掌握的不清楚，并且不知道如何将它们运用于实际中。
书籍介绍
This textbook emphasizes the applications of statistics and probability to finance. Students are assumed to have had a prior course in statistics, but no background in finance or economics. The basics of probability and statistics are reviewed and more advanced topics in statistics, such as regression, ARMA and GARCH models, the bootstrap, and nonparametric regression using splines, are introduced as needed. The classical methods of finance such as portfolio theory, CAPM, and the Black-Scholes formula are covered, and there is an introduction to the somewhat newer area of behavioral finance. Applications and use of MATLAB and SAS software are stressed.
The book course serve as a text in courses aimed at advanced undergraduates and masters students in statistics, engineering, and applied mathematics as well as quantitatively oriented MBA students. It could also be used for self-study by those in the finance industry wishing to know more statistics.
这本教科书强调概率统计和资金的申请。学生被假定为有事先在统计过程中，但没有在金融或经济学背景。概率和统计基础知识进行审查和更高级的主题，在统计数据，如回归，ARMA模型和GARCH模型，引导，并用样条非参数回归，介绍需要。金融经典方法，如投资组合理论，资本资产定价模型和布莱克斯科尔斯公式所涵盖，而且是对行为金融领域实行相对较新。应用与MATLAB和SAS软件使用的强调。
当然，这本书作为一个在高年级本科生和统计，工程硕士课程，目的是使学生文字，数学和应用数学以及面向MBA学生数量。它也可以用于自我在金融如要知道更多的统计信息行业的人学习。
英文版PDF也找到了，原帖http://www.pinggu.org/bbs/viewthread.php?tid=258959&page=1#pid6328830，我把他的文件做了个压缩包放在这里，方便下载，感谢该帖作者
statistics and finance.rar
(19.86 MB)
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