再问ADF平稳检验结果

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Null Hypothesis: RESID01 has a unit root               
Exogenous: Constant, Linear Trend               
Lag Length: 3 (Automatic based on AIC, MAXLAG=5)                  
                                                                         t-Statistic      Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic            -4.091482     0.0212
Test critical values:                    1% level        -4.467895   
                                                    5% level        -3.644963   
                                                   10% level        -3.261452   

Variable                Coefficient    Std. Error    t-Statistic    Prob.              
RESID01(-1)         -0.386632    0.094497    -4.091482    0.0010
D(RESID01(-1))    0.230430     0.166489    1.384061     0.1866
D(RESID01(-2))    0.142127     0.175394    0.810327     0.4304
D(RESID01(-3))    0.589100     0.178508    3.300127     0.0049
C                            -0.450128    0.150898    -2.982985    0.0093
@TREND(1984)    0.031241     0.010159    3.075071     0.0077
            
请问这个结果是不是意味着序列平稳了啊？如果是平稳的，检验式中的变量D(RESID01(-1)) 和D(RESID01(-2))的系数不显著怎么办啊？

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关键词：平稳检验 ADF coefficient HYPOTHESIS statistic 检验 结果 ADF

小于5%的临界值水平，应该是平稳的

vox_han 发表于 2010-8-6 01:35
小于5%的临界值水平，应该是平稳的

嗯，现在我得疑问就是那个回归项D(RESID01(-1)) 和D(RESID01(-2))的系数的P值分别为 0.1866和0.4304，不显著，这个到底对平稳性结果有什么样的影响？

顶起来～顶起来～

变量之间存在共线性的可能性比较大，从你选取的变量本身含义也可以略知一二

这个对平稳性的结果有什么影响吗？D(RESID01(-1))  ， D(RESID01(-2))是软件自动  选取的呢

[biggrin]这个是平稳的，D(RESID01(-1))  ， D(RESID01(-2))不显著对平稳性没有影响，如果你的这个研究直到第三阶滞后项都不显著（你最优滞后为3），那就存在问题了，D(RESID01(-1))等项都是为了调整检验模型使之达到最优的，最重要的检验是RESID01(-1)  是显著就ok了，如果系统自动选择到最优为3阶，那么一般来说，这三阶滞后项不同时为0，事实上，最优的那一阶（第三阶）应该显著，其他的显著或者不显著都是正常情况

qingqing840322 发表于 2010-8-7 00:27
[biggrin]这个是平稳的，D(RESID01(-1))  ， D(RESID01(-2))不显著对平稳性没有影响，如果你的这个研究直到第三阶滞后项都不显著（你最优滞后为3），那就存在问题了，D(RESID01(-1))等项都是为了调整检验模型使之达到最优的，最重要的检验是RESID01(-1)  是显著就ok了，如果系统自动选择到最优为3阶，那么一般来说，这三阶滞后项不同时为0，事实上，最优的那一阶（第三阶）应该显著，其他的显著或者不显著都是正常情况

我想请问下这个有没有可能在具体文献中找到详细的论述呢？因为小弟正在做论文，如果纯凭经验判断的话很可能在答辩的时候会被challenge

同样1个序列，我选用没有截距项和趋势项做平稳检测，最大滞后项分别选5和8，做两次检测得出的结果不同，请帮我看看结果，我该得到什么样的结论？序列图，结果如下

还有就是请帮我看看，有趋势项和常数项检测得到的结果（顶楼），没有趋势项和截距项检测得到的结果（楼上图“未命名”），这两个结果都为平稳，哪个更合适？