时间序列的平稳性检验

谢谢您！
我也深知12个年度数据太少了，但是中国的很多数据要换成季度都很难，更不用说月度数据，所以我自己虽然用单位跟检验也是2阶单整，但我仍希望这个结果是因为我的截距项或者滞后差分项设置有问题，或者是其他的一些问题，比如说看到有人在帖子里说只要P值小于0.5就算拒绝原假设，如果按照这个标准，也可以算为1阶单整。困惑的就是这个,不知这样可否？
另外，如果是2阶单整，可否通过协整仍然继续做出回归?
再次表示感谢！

这么大的数量，还是先取个对数再平稳性检验吧

太简单了，建议先仔细看看书

根据7楼的结果，不稳定，需要继续差分

andy_gan 发表于 2010-8-7 23:41
太简单了，建议先仔细看看书

真心请教，能不能推荐下什么书比较有用，最近也在写论文，对于这一块很不清楚！谢谢

建议你看一下EVIEWS使用指南

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时间序列太短了 即使通过了 结果可能也不是很好 建议扩充样本

看高铁梅那本吧，不过我比较关心的是怎么把各个变量组成一个GROUP检验单位根。貌似没有这种做法，有的就用pool对象检验面板数据的单位根了。

最简单的DF检验：dfuller varname   这是STATA命令