求教：Matlab MLE 和 regime switching TVTP问题

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小弟没什么matlab经验
如果我已经写出了likelihood function,怎么做mle estimate 呢？是不是直接最大化这个写出来得likelihood function 就行了，用什么函数最大化呢？我看到有个mle function，不知道可以用么？

另外，有关estimate regime switching with TIME-VARYING TRANSITION PROBABILITES ，哪位 同学有写过程序的，请发出来参考一下，万分感谢

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关键词：switching switch regime MATLAB atlab MATLAB MLE regime switching TVTP

MLE就是个最优化过程而已 别想太复杂了

哦，在符号运算里边，要有正态累计函数怎么办啊？其实我就是用mle求estimate,写出来的likelihood function 中有正态累计函数,matlab的 normcdf()的参数只能是real的

试试直接把normcdf写到方程里面

1# clark1025

用fminsearch做

先在script file里面猜测一组数据（对要估计的参数猜测）eg：guess=[1 2 3](代表你要估计的三个参数，1 2 3是我自己随便写的）
然后用 estimate=fminsearch('myfct',guess);

调用函数
function[f]=myfct(x)
global y T;   %把script里的sample设成global variable
T=length(y);
yita=x(1);
alpha1=x(2);
beta1=x(3);
然后设定你的log likelihood function
lnl=lnl=-(T-1)/2*log(2*pi)-slnh/2-sz/2;(随便举的例子）
然后
f=-lnl;(这个必须要，因为fminsearch是找最小值，加了负号才变成找最大值）
end;

感谢5楼的朋友

谢谢，学习了！