JJ检验和EG两步法解出的协整向量（协整方程）不一样，那个更靠谱点？

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我在做实证的时候，经常碰到的一个问题是EG两部法和JJ检验的协整方程不一样。不一样是正常的，因为毕竟是两个不同的方法，我不清楚的是，这两个方法求协整方程，那个更可靠一点。

另外一个问题是有一次做var模型，var模型平稳，但是根据这个平稳var建的vec却有一个单位根，这是为什么？vec模型的特征根是怎么求出来的，是将vec转化成var求的吗？

欢迎大家指教，先谢谢各位了。

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关键词：EG两步法 协整方程 JJ检验 两步法 VAR模型 VaR Johansen VEC 协整 EG两步法

急盼解答，自己顶下

787740190 发表于 2010-8-9 10:17
我在做实证的时候，经常碰到的一个问题是EG两部法和JJ检验的协整方程不一样。不一样是正常的，因为毕竟是两个不同的方法，我不清楚的是，这两个方法求协整方程，那个更可靠一点。

另外一个问题是有一次做var模型，var模型平稳，但是根据这个平稳var建的vec却有一个单位根，这是为什么？vec模型的特征根是怎么求出来的，是将vec转化成var求的吗？

欢迎大家指教，先谢谢各位了。

E-G two steps method 是静态方程，在不算小的样本下，还是 biased，尽管 super consistent；
VEC的特性根，如果指的是 J-J method，系透过 canonical correlation。

平稳VAR建的VEC却有一个单位根...

这个嘛，与你检定变量平稳时，与VEC协整方程内的设定型态有关。

Good luck.

谢谢2楼的指点，关于第二个问题，您能解释清楚一点吗？是指我在建VEC时选的协整方程的类型有关吗？还有就是出现这种情况，VAR和VEC模型能用吗？谢谢

我学多元统计的时候，学到典型相关就没学了，唉

还有人有其它的看法吗？