[求助成功] 求彭博社编制的市场流动性指数 [推广有奖]

11楼

mike798 发表于 2010-8-17 10:31:48

谢谢9楼的好人！
但不是我需要的！！！！！！！
thank U，anyway

12楼

ganima 发表于 2010-8-17 10:33:34

10# mike798
哈哈，不客气，那你需要的是什么啊？干什么用？你了解market liquidity index 吗？

13楼

mike798 发表于 2010-8-17 12:54:48

11# ganima
我要做市场流动性风险方面的论文。（计划用流动性的变动来刻画流动性风险）
对市场流动指数不是很了解。
估计对流动性指数很了解。希望大哥指点一二！
谢谢

14楼

mike798 发表于 2010-8-17 13:10:33

11# ganima
彭博社编制的市场流动性指数是：以美国政府债券收益率与同业拆借利率价差、汇率买卖价差、股票市场日价格变化/日交易量等指标为基础编制的。

15楼

ganima 发表于 2010-8-17 16:20:24

Your Index is "Financial Funding and Market Liquidity Index"
The index is calculated combining the spread between government securities yields and interbank
rates, the spread between term and overnight interbank rates, currency bid-ask spreads, and daily return-to-volume ratios of equity markets. A higher value indicates tighter market liquidity conditions.
Bloomberg终端上面已经不给这个数据了，这个流动性指数并不是市场主流的流动性指数，有一篇论文曾经引用过这个数据，国内也有些论文引用过这个数据，不过明显看得出有的是看到别人论文用这个数据他们才用的。
你觉得呢？

16楼

mike798 发表于 2010-8-17 17:15:56

14# ganima
你说的没错！
很少见到这个数据。
全球金融稳定报告倒是有提到！
我也是从这里知道这个数据的。可惜只是一些图。没有相关的详细数据。
看来，你对这一块是个大方之家啊！多多指教哦！
对了，现在主流的市场流动性数据是哪些啊？你有这个数据吗？
祝好！

17楼

mike798 发表于 2010-8-17 18:10:01

这贴沉的好快啊！！！！！！！！！！！

18楼

mike798 发表于 2010-8-17 18:10:56

自己顶！！！！！！！！！！！！！

19楼

ganima 发表于 2010-8-17 18:40:02

15# mike798
你知道，中国市场连产品都不全，各种信用类利率类的收益率曲线都做不全，这种指数更不会有了，目前中国市场的各种指数屈指可数。
关于流动性指数应该还是针对某一个市场的，不同市场应该用不同的liquidity index，而且不一定都有。我给你的指数应该是最常用的。很多外行的报告用的是这个。但是现在这个指数在今年6月换了另外一个指数我不太知道是什么了。还有一个叫Capital market liquidity index，也有一定应用。但是具体编制方式Bloomberg是不披露的。
另外这两个指数都是US market的。