如何用GARCH(1,1)估计B-S公式中的标准差？ [推广有奖]

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WUNENG

发表于 2006-5-7 17:38:00 |AI写论文

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用GARCH(1,1)模型估计标准差是相对比较准确的方法，但是步骤是如何的呢？我知道如何使用GARCH模型，但是如何对股票收益率按照GARCH调整后的收益率估算收益率标准差呢？什么软件可以比较简便实现？我会用EVIEWS,R,S-PLUS，多谢了！

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关键词：GARCH ARCH 标准差 B-S ARC GARCH 标准差公式

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zhaosweden 发表于2楼查看完整内容

Basically you use the GARCH model to forecast the volatility which is then used as an input in the BS formula. And do this for each time period to move forward...

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· 计量.统计精彩问答|主题: 12506, 订阅: 52

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zhaosweden 发表于 2006-5-7 20:52:00

Basically you use the GARCH model to forecast the volatility which is then used as an input in the BS formula. And do this for each time period to move forward...