关于面板var的sur估计?? - Stata专版

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楼主

peijiamei 发表于 2010-8-16 10:15:14 |AI写论文

500论坛币

最近在做一个北京、上海、深圳、广州和全国20年来房地产价格变动的一个模型。
做了一个关于房价、利率、租金增长率等的var模型，由于有5组时间序列，所以是一个面板的var，关于每一组var的系数都是不同的。
估计方法用的是sur（似不相关）估计。

如何用stata实现上述模型的系数估计？

由于一般介绍里var都是单个时间序列模型，没见过面板var的估计；
面板数据的介绍，一般只有一个设定方程，不会像var似的好几个方程组成一个模型。故有此问。

想高手致敬先！

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fenggrace 查看完整内容

世界银行的Inessa Love 自己写过panel VAR的Stata rountine，但是不公开。Stata 现在也没有official的指令。你可以试试google Inessa Love，发封电子邮件，可能可以要的到她的程序。 Good luck!

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关键词：SUR VaR 时间序列模型房地产价格 VAR模型 VaR 面板 SUR

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fenggrace 发表于 2010-8-16 10:15:15

世界银行的Inessa Love 自己写过panel VAR的Stata rountine，但是不公开。Stata 现在也没有official的指令。你可以试试google Inessa Love，发封电子邮件，可能可以要的到她的程序。
Good luck!

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zhangtao 发表于 2010-8-21 18:14:12

这个首先做一个面板数据的VAR模型，然后用ML或GMM估计系数。具体方法可以用matlab或stata或GAUSS
或R编程，目前如果是自己做，也只能按照这个方法了。
至于目前大家公认的方法我还没有见过，你可以查国外的数据库，看有没有这样的文献，如果有模型，请人编程就极容易了，至少论坛上有很多朋友可以做到这一步。