楼主: zhibo6467
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[问答] 协整检验 |
博士生 24%
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回帖推荐elitezhang 发表于2楼 查看完整内容 你的多国模型是不是面板数据?涉及到时间序列吗?只要有时间序列(不是面板数据也可),就应该先做单位根检验,看看数据的平稳性,避免伪回归。如果单位根检验后发现变量之间是同阶单整,就要进行协整检验,考察变量之间的长期均衡关系。如果变量间存在长期均衡关系,我们可以通过误差修正模型(ECM)来检验变量间的长期因果关系;如果变量间不存在协整关系,我们将对变量进行差分,然后通过向量自回归模型(VAR)来检验变量间的短 ...
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