求助：一道投资组合的题目

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两项风险资产A.B，A的期望收益率为4。6％，标准差5。62％，B的期望收益率为8。5％，标准差为6。33％，A,B各按50％的比例组合后得到资产AB的期望收益率合方差分别是多少？

期望收益率很好求，方差V ＝a²ð^2_1＋b²ð²₂＋2abð₁ð₂þ₁₂＝0.5²*0.0562+0.5²*0.0633+2*0.5*0.5*0.1321*0.0562*0.0633

0.1321是A,B的相关系数，我不明白怎么求出来的，谢谢各位指导一下。

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关键词：投资组合 期望收益率 Thorn 相关系数 收益率 求助 投资 题目

Covariance: Measures the direction of co-movement between two assets’ returns: cov(Ri, Rj)=E((Ri-Ui)(Rj-Uj))

correlation = cov(Ri,Rj)/(SDi*SDj)

可不可以用数字解释一下啊？公式我知道，就是不知道怎么用

0.1321是A,B的相关系数，我不明白怎么求出来的，谢谢各位指导一下。

It should be a given!

题目是不是完整啊，风险资产是服从什么样的分布没说啊

以下是引用清绵－EROS在2006-5-10 13:56:00的发言：
题目是不是完整啊，风险资产是服从什么样的分布没说啊

It does NOT matter.

我也觉得应该是给定的啊，不过后来又有一道题目也只给了期望和标准差让求资产组合的方差。

有没有方法只用A,B的期望和标准差就求出他们之间的相关系数的方法啊？或者能求出E（AB）也可以了，大家想一下啊,thx

这个题目少了一个参数，两资产的相关系数应该是给定的，不然就凭上面那点信息指定算不出。

事實上是不可能藉由您題目上的資訊求出相关系数的，

相关系数是必須給定的，除非你有原始資料，否則絕不可能計算出來。

相关系数应该要给定，单凭其各自的收益率与风险是确定不出的