急问：有关常数项T检验不通过的问题？

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一共6个解释变量  表示的都是变化率 16个样本
S = -0.383896 + 1.051999Y + 2.441049R - 0.992084P - 0.066271St + 0.164954B - 0.016141H
（5.234886） （0.435596）（0.516275） (0.609679) （0.012563）（0.087542） （0.031120）
t=（-0.073334） （2.415079）（4.728198） (-1.627224) （-5.274894） （1.884285）（-0.518687）
R2
= 0.950319
Adj - R2 =
0.917198
F = 28.69253

D-W = 1.611462
查表，在5%的置信区间下
r0.O5（14）=0.497
t0.025(9)=2.262
F0.O5（6，9）=3.37

由估计结果可以看出，模型对样本的拟合较好，但在给定显著性水平α= 0.05，变量参数C、P、B、H 系数的 t 检验不通过。而在定显著性水平α= 0.10时，查表得t0.05(9)=1.833，此时B的t 检验通过。而在定显著性水平α= 0.20时，查表得t0.10(9)=1.383，此时P的t 检验通过。因此，保留P、B变量去掉常数C、H变量后再回归，得到以下结果：
S = 0.980908Y + 2.4105329R - 0.889183P - 0.066417St + 0.153763B
（0.159859）（0.336198） （0.205989） (0.609679)
（0.073986）
t=（6.136079） （7.169979） （-4.316657） (-5.956656 （2.078276）
R2
=0.948674
Adj - R2 =0.930011


D-W = 1.721410

新的回归结果的T检验基本都通过了 而且Adj - R 也有了改进 忽然发现在回归结果中找不到F统计值了
请问：1常数T检验不通过，把它从方程中去掉妥当吗？假如不妥那么应该怎么做？
      2、假如做法正确的话，在第二轮回归中找不到F值，此时应该怎么检验回归方程？
求详贴？感谢！

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关键词：t检验不通过 常数项 t检验 回归结果 回归方程 检验

样本数太少了不能做回归啊~
样本16个，却又6个变量，很容易产生多重共线。

所以你后来把变量减少有一定的效果，但是数据样本还是少了

	Y	R	P	ST	B	H
Y	1.000000	0.757490	0.966630	-0.019736	0.168863	-0.221160
R	0.757490	1.000000	0.847578	0.056353	0.019865	-0.294117
P	0.966630	0.847578	1.000000	-0.068370	0.168074	-0.254982
ST	-0.019736	0.056353	-0.068370	1.000000	-0.057594	0.089500
B	0.168863	0.019865	0.168074	-0.057594	1.000000	0.103717
H	-0.221160	-0.294117	-0.254982	0.089500	0.103717	1.000000

上面是相关系数   多重共线性不是很严重啊  除了Y P间


请哪位高人回答详细点  谢谢

请问：1常数T检验不通过，把它从方程中去掉妥当吗？假如不妥那么应该怎么做？
      2、假如做法正确的话，在第二轮回归中找不到F值，此时应该怎么检验回归方程？
  不能沉帖啊