请高手讲解在Eviews中对VAR模型的前一步预测和前h步预测!先谢过.........

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hzl312961 发表于 2006-5-11 00:10:00 |AI写论文

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教科书上一例题:对一时间序列数据做了一个VAR(2)模型和它的误差修正模型,比较两个模型的预测效果时,书上做了前一步预测和前h步预测,并给出了相应预测值的均方误差,结果表明误差修正模型的均方误差小.我想知道前一步预测和前h步预测是什么意思?在Eviews中具体怎么操作?

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关键词：EVIEWS Views VAR模型 Eview view 教科书模型

回帖推荐

sharktju 发表于2楼查看完整内容

[Money=1]嘿嘿，偶是这么认为的！向前一步预测指得是仅根据滞后一期的值进行预测，而向前h步预测则是利用滞后从一到h期的值进行预测，当然还要分清是静态预测，还是动态预测，不知对否，还望继续讨论！至于在Eviews中的实现很简单，只要选定预测时的滞后阶数即可！[/Money]

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沙发

sharktju 发表于 2006-5-11 11:40:00

[Money=1]嘿嘿，偶是这么认为的！向前一步预测指得是仅根据滞后一期的值进行预测，而向前h步预测则是利用滞后从一到h期的值进行预测，当然还要分清是静态预测，还是动态预测，不知对否，还望继续讨论！至于在Eviews中的实现很简单，只要选定预测时的滞后阶数即可！[/Money]

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藤椅

liligirl 发表于 2006-7-1 05:06:00

我也想知道

板凳

gengliyan 发表于 2006-7-1 10:00:00

顺便问一下：用VAR预测必须用动态预测吗？我看过的例子都是这样的。但我觉得静态预测的效果更好啊

报纸

tangtang1982 发表于 2007-4-21 01:23:00

那我想请教一下，预测的结果是经过差分，那怎样变回差分前的呀？

地板

dlut123 发表于 2009-10-16 18:59:55

应该是向前预测一步或h步吧

7楼

sailor613 发表于 2010-12-3 11:01:14

这个我也搞不懂，期待高手回答

8楼

alexalan 发表于 2011-8-7 07:05:42

希望能够得到高人的指点

9楼

Julia在学金融 发表于 2015-12-12 10:56:15

没有人回答吗？这个问题很好啊。这在EVIEWS里面是不是动态检验呢

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