楼主: NetDagger
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[学科前沿] 有没有用方差作为自变量的模型呢? [推广有奖]

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NetDagger 发表于 2010-8-25 09:02:56 |AI写论文

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有这样一个现象:

变量A同时受到:
1.变量B
2.变量B的波动率(就是方差)
3.变量A的滞后项
的影响

我想捕捉这个现象,应该用什么模型呢?

PS:请注意,这个和GARCH不一样啊,GARCH关心的是变量A的方差及大小.
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关键词：没有用 自变量 有没有 GARCH ARCH 自变量 模型 影响

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ermutuxia 发表于2楼  查看完整内容

你如果考虑b的方差可以考虑把平方项加进去作为一个新的变量替代表示方差

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沙发
ermutuxia 发表于 2014-10-29 14:38:58
你如果考虑b的方差可以考虑把平方项加进去作为一个新的变量替代表示方差
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