关于股指期货

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方老师您好
   你在股指期货那个视频中 对于冲击成本如何测算只是给了一个招行证券的结论 具体工程您能否详细解释一下，另外我在您股指期货的课程中看到您也为了简单实用EVIEWS，您能否概括下EVIEWS不能做的模型和一些具体的R和E软件的异同呢？比如说我个人认为协整的话 还是E软件简单

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关键词：股指期货 EVIEWS Views Eview view 期货 股指

你好，我认为一个优秀的数据分析师，应该掌握多个软件，每个软件都有其特点，对于一些常用的计量方法，E可能比较简单，易操作。但对于最新的计量、统计方法，E就没法做了，这个时候就需要用R，而且对于批量处理的数据，如果用E，你有100个数据集，就要重复操作100次，而R只要更改一下代码就可以了。根据数据特点和计量方法去选择软件，而不是根据软件去套数据。
关于冲击成本的测算，是招商证券的一个朋友提供给我的，如果需要测算的话，这个要用超高频数据，虽然方法不难，但工作非常繁琐。

还是希望老师有机会讲解一下 谢谢～～～

2# ruiqwy
   方老师 我觉得他们测量 冲击成本和等待成本 是否是成交量和价格变动的高频数据做回归？而等待成本 是否是价格对未成交时间的高频数据建模呢？