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楼主: Carmen_wl

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[Splus与R金融时间序列专题] 关于GARCH [推广有奖]

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Carmen_wl 发表于 2010-8-26 01:00:05 |AI写论文

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方老师您好
我对GARCH模型有些疑问以前我用EVEWS做的沪深300日对数收益率的模型用到了GARCH 3，3 而我看蔡瑞雄教授说最多用到2，2。您能否解释下

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关键词：GARCH ARCH ARC RCH GARCH模型 GARCH

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沙发

ruiqwy 发表于 2010-8-26 11:10:19

您好，对于一般金融时间序列的波动率，GARCH(1,1)和GARCH(2,2)就差不多了，文献里很少用到3以上的

R is the second language for me!Using R is standing on the shoulders of giants! Let\'s use R together!

藤椅

Carmen_wl 发表于 2010-8-26 14:43:24

是的我明白但是我确实做出来结果是显著的

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