发帖

楼主: Carmen_wl

1815 2

[Splus与R金融时间序列专题] 关于GARCH [推广有奖]

0关注
0粉丝

本科生

94%

还不是VIP/贵宾

-

0%

威望: 0 级
论坛币: 0 个
通用积分: 0
学术水平: 0 点
热心指数: 0 点
信用等级: 0 点
经验: 397 点
帖子: 113
精华: 0
在线时间: 70 小时
注册时间: 2009-11-13
最后登录: 2024-8-26

楼主

Carmen_wl 发表于 2010-8-26 01:00:05 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

方老师您好
我对GARCH模型有些疑问以前我用EVEWS做的沪深300日对数收益率的模型用到了GARCH 3，3 而我看蔡瑞雄教授说最多用到2，2。您能否解释下

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：GARCH ARCH ARC RCH GARCH模型 GARCH

相关帖子

沙发

ruiqwy 发表于 2010-8-26 11:10:19

您好，对于一般金融时间序列的波动率，GARCH(1,1)和GARCH(2,2)就差不多了，文献里很少用到3以上的

R is the second language for me!Using R is standing on the shoulders of giants! Let\'s use R together!

藤椅

Carmen_wl 发表于 2010-8-26 14:43:24

是的我明白但是我确实做出来结果是显著的

返回列表

发帖

[Splus与R金融时间序列专题] 关于GARCH [推广有奖]

经管之家送您一份

经管之家联合CDA

感谢您参与论坛问题回答

扫码加我拉你入群

相关帖子

浏览过的帖子

浏览过的版块

本版微信群

[Splus与R金融时间序列专题] 关于GARCH [推广有奖]

经管之家送您一份

经管之家联合CDA

感谢您参与论坛问题回答

扫码加我 拉你入群

相关帖子

浏览过的帖子

浏览过的版块

本版微信群

扫码加我拉你入群