楼主: WUNENG

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用GARCH计算股票波动率 [推广有奖]

11楼

bgmin 发表于 2008-6-3 00:17:00

我也在做，用的是WINBUGS软件，用的是贝叶斯方法，你可试一下，我现预测还过不了

12楼

bobojin 发表于 2009-8-25 22:16:22

conditional variance，是随时间变化的。
GARCH就是用来预测未来的variance，基于目前已知的所有信息，i.e.，所有前期的variance,和white noise。
预测GARCH的参数，用MLE，初始期的variance可以用back cast去估计。
希望有所帮助

13楼

bobojin 发表于 2009-8-25 22:17:19

另外，matlab的GARCHFIT可以直接给出所有的ht,i.e.conditional variance,大家可以参考

14楼

v09huide 发表于 2010-3-20 09:59:21

我也很想知道~!!

15楼

andrewzxyjy 发表于 2010-3-23 08:52:53

同问，不懂啊。。。。。。。。。。。。。。。。。

16楼

martha062 发表于 2010-4-1 15:50:24

最近也是被这个问题困扰着

17楼

风鼓浪 发表于 2010-5-24 20:40:54

我笨，看不懂，自学中！

想开心点

18楼

amitacn 发表于 2013-5-24 22:17:35

我求到条件方程后，怎么迭代？怎么求h1,h2??

我喜欢真诚的朋友。

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