用eviews进行两个变量的独立性检验，原假设是符合卡方分布还是不符合啊？

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Tabulation of X and Z      
Date: 08/29/10   Time: 12:27      
Sample: 1 15      
Included observations: 15      
Tabulation Summary      
      
Variable  Categories   
X  4   
Z  4   
Product of Categories  16   
      
Measures of Association  Value   
Phi Coefficient  0.726483   
Cramer's V  0.419435   
Contingency Coefficient  0.587754   
      
Test Statistics            df     Value                  Prob  
Pearson X2                9      7.916667            0.5426  
Likelihood Ratio G2    9      9.779591            0.3686

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关键词：EVIEWS Eview Views 独立性检验 卡方分布 EVIEWS 检验 变量 独立性

原假设是两个变量独立，统计量分别符合自由度为9的卡方分布。你的检验结果是不拒绝原假设，认为两个变量独立。

2# kaka-he
谢谢你啊~
Test Statistics            df     Value                  Prob  
Pearson X2                9      7.916667            0.5426  
Likelihood Ratio G2    9      9.779591            0.3686
那这个T检验、P值就是检验是否符合卡方分布，从而证明两个序列是否独立的吗？
因为这个P值比较大（大于5%或10%）,所以接受独立的原假设？
请问有什么教材可以参考吗？有的话可不可以贴图给我看下，我不是很明白。麻烦您了，谢谢~

sunxiaohui1221 发表于 2010-8-29 15:00
2# kaka-he  
谢谢你啊~
Test Statistics            df     Value                  Prob

可以参考高铁梅的《计量经济分析方法与建模——eviews应用及实例（第二版）》的第25页的公式（1.5.1）和（1.5.2）。上面讲的特别清楚。另外非常赞同二楼