[资料] arch lm检验的滞后阶数如何确定 [推广有奖]

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楼主

zoezhang1987 发表于 2010-8-30 20:40:23 |AI写论文

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请问以下，对一个具有arch效应的收益率序列做了garch后，用arch lm test来检验是否消除了arch现象，滞后阶数选择1时，p值<0.05，就是说存在arch现象，而滞后阶数选择2或更大的时候就显示不存在arch现象了，这是怎么回事啊？那这个garch模型到底能不能通过啊？？？
滞后阶数应该怎么确定啊？
很迷茫
望高人指点，谢谢....
本文来自: 人大经济论坛 Eviews专版版，详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewthread.php?tid=898072&page=1&from^^uid=739585

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关键词：ARCH 滞后阶数 lm检验 RCH ARC 收益率如何

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