请教下ARMA(d,p,q)模型怎么预测

玄霄 发表于 2010-8-31 16:51
呵呵，楼主您太客气了。
我一般没什么事儿的话，天天都在人大论坛，每天都会来计量经济学与统计版块的。
...

您好，我也想就这个问题请教一下，如果我做的是季节性差分，也可以用这样的方法来预测原序列么？
比如：我做的是SARMA（1,1）（1,1）12，原序列是m1，做了一阶差分和12期季节性差分
应该如何预测？

您好，我也想就这个问题请教一下，如果我做的是季节性差分，也可以用这样的方法来预测原序列么？
比如：我做的是SARMA（1,1）（1,1）12，原序列是m1，做了一阶差分和12期季节性差分
应该如何预测？