[学术与投稿] 金融时间序列分析方法 [推广有奖]

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went060320 发表于 2010-9-1 23:23:13 |AI写论文

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请问：

1）常用的金融时间序列分析方法有哪些？ 另外：消除高频数据中跳跃行为的方法有哪些？

2）关于 小波分析 能不能推荐一本书，或者几篇好的论文也行(金融高频数据方面）

谢谢

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关键词：金融时间序列分析时间序列分析金融时间序列分析方法时间序列金融时间序列分析

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沙发

went060320 发表于 2010-9-2 12:38:48

来个高人帮忙下啊！！！

藤椅

phenix_022 发表于 2010-9-2 13:24:50

我就我知道的说两句，不知道有没有帮助
1：分析的方法有协整分析和自回归分析等，具体可以借本计量经济书看，上面有时间序列的一些介绍，至于高频数据的跳跃我不太清楚，帮你顶吧！
2：小波分析的书，你在网上搜一下，任何一本基本的知识都有了，我这里倒是有一些论文，就是不知道你要什么方面的，小波的应用领域很多的。
有机会可以交流一下，我也是自己学的。

实力+机遇=成功

板凳

went060320 发表于 2010-9-3 10:15:22

就是股市高频数据中有噪声、跳跃等这些杂质，如何去除这些杂质？

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