不平稳的时间序列可以直接回归吗？ [推广有奖]

11楼

niaorenxxx 发表于 2013-1-12 15:19:28

不可以，要做Ols必须满足假设，不平稳就不一致，否则要误差修正模型干什么

12楼

pingguzh 发表于 2013-1-25 14:09:30

可以做ecm

统计爱好

13楼

gxy5669777 发表于 2013-11-14 05:14:52

旗木卡卡西发表于 2010-9-4 21:17
我还是要问：你回归的目的是什么？

如果单纯为了参数评估，只要是模型是正确的（所谓模型正确，指的是数 ...

看到您三年前的这段话，想请教您，那如果要是单变量的时间序列，我不做预测，只是单纯看单变量时间序列中一阶、二阶···的自回归情况，进行的参数估计，如果参数估计通过了检验，误差也属于白噪声。像这样是不是可以不做平稳性检测，直接进行回归？谢谢您！

14楼

pannideguang 发表于 2013-12-22 16:20:35

将近三年了，这个问题仍然没有解决。明显带有上升趋势的时间序列用Eviews的ADF检验后结果的平稳序列，这是为什么呢？
看这个问题能不能在2014年之前得到解决

15楼

zzhmelody 发表于 2014-6-6 17:08:23

zhangtao 发表于 2010-9-16 20:21
不可以的, 这样可能会造成"伪回归"问题, 所以需要进行协整检验

这位朋友说的正确，原因很简单：因为违 ...

请问你说的违背假设是违背了哪一条假设呢？

16楼

zzhmelody 发表于 2014-6-6 17:09:11

niaorenxxx 发表于 2013-1-12 15:19
不可以，要做Ols必须满足假设，不平稳就不一致，否则要误差修正模型干什么

请问你能详细说明一下是哪个假设吗

17楼

niaorenxxx 发表于 2014-8-5 11:50:46

zzhmelody 发表于 2014-6-6 17:09
请问你能详细说明一下是哪个假设吗

时间序列数据与横截面数据最大的区别就是取消了样本的随机抽样假设，样本间的独立性不成立。在小样本下，OLS无偏性所需要的x与误差项u严格外生假定不成立，估计量是有偏的，因此，只能追求大样本性质。在大样本下，严格外生性要求得以放松，只需要E(xiui)=0既同期外生，但大样本下的两个基本工具，传统的大数定理与中心极限定理要求x、u是独立同分布序列，同样也无法应用，所以，需要一些更进一步的假设限制数据的统计特性。这个限制就是平稳遍历性，在平稳遍历的条件下，大数定理得以应用于时间序列，此时称为遍历性定理，平稳遍历时间序列的OLS估计系数是一致的。