做VAR模型的苦恼。。。纠结多日 大侠们请帮帮我解答

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各位大侠好：

简单说一下，其实我最重要的困惑就是建立VAR模型时到底是否需要序列平稳？？？？这块儿我觉得真的好模糊 好多paper都是非平稳的啊


我有3个变量，其中一个是人均GDP，这三个变量均为非平稳，是一阶单整，做完JJ检验，存在一个协整关系。
然后我为了分析短期动态效应，建立var模型（也就是说 我不是主要运用var分析，而是用基于var的脉冲响应和方差分解分析），ar根图显示模型稳定。
于是我就做了脉冲响应和方差分解。。。。。。自己分析的头头是道 还以为多有理似地
但其实有部分结果是发散的  没有收敛
我当时一直坚定的认为我的模型是稳定就是对的。。。。也没管那么多

后来 哎 悲催啊  参加某次外校答辩
被虐的简直泪如雨下了快  老师特别狠  说你快回去好好补补课吧你。。。。。
哎 那心情现在也形容不出来 就是觉得空前的丢人 给母校丢人。。。。。。。。

恩 这就是我跟var的故事  纵然我现在也不是很清楚  真的恳求各位有学识的大侠帮帮我  谢谢(*^__^*)

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR 人均GDP 方差分解 VaR 模型 大侠 解答 纠结

第一，先回答你的问题。
老实说，个人认为，不管平稳、非平稳的数据，VAR模型都能做出来。
    但是问题在于，单纯的VAR是没有什么经济意义的。有经济意义的分析，是建立在VAR之上的JJ协整，Granger因果，VECM，脉冲、方差分解等等。若想保证JJ、granger、vecm等等分析是非谬误的，数据同阶单整是必须的（而且在实际应用中，通常只检验到I(2)过程，此后也没什么意义了）。从这个意义上讲，数据平稳（同阶单整）是必须的。

第二，指出你建模的问题。
     1、要搞清楚，是先建立VAR（确立滞后期），在VAR的基础上再JJ协整，你的步骤是错的。
     2、ar根图都在单位圆内，代表VAR稳定。首先，你要再次确定一下。其次，只要滞后期足够长，稳定VAR的脉冲都是收敛的。

第三，个人建议。
     VAR也不是那么好弄的哦，因为你要保证所有的分析、检验不但满足统计意义，还要满足经济意义，这个是非常困难的。比如说脉冲响应，很可能一会儿正向、一会儿负向，你要解释的与实际经济情况一样是非常困难的事。

      祝好运。

2# odinstar

这位朋友，你好，你的回复真的很有点拨意义，感激不尽！

恩，其实你的意思也是序列未必要都平稳了对吧。。。。。。看来我还是可以继续用这三个变量再分析。

我的论文中是这样的：

单位根检验（确保序列同阶单整，经济分析有意义）
var模型稳定性检测
JJ协整（分析变量之间的长期稳定关系）
格兰杰因果检验（分析变量间的具体因果关系）
脉冲响应和方差分解（分析变量的短期动态效应，这里我选的滞后期是10，因为我的数据是31年，曾经看过一个讲义，说道这里的滞后期选择应该是数据长度的1/3）
          但是确实有发散情况出现，我想我应该再调整下滞后期试试


我在对eviews结果的分析上查阅了大量的资料，所以负向正向的那些还是说的有情可原有理可据，就是那个发散实在恼火 哎
这位朋友，其实我是在想，如果我将我的带有trend的原始数据即每年的数量，进行一定处理后（不是简单对差分序列建模，而是对原数据进行计算）转为增长率呢？这样会不会就是序列都平稳了？也许发散问题就有可能消失啦？

只是个想法，你觉得可行么？

有个很重要的问题，你一直没有提及，就是VAR的滞后期，不知道确定的是否准确。这个问题的对否，几乎影响后面所有的分析。

关于脉冲响应问题，收敛还是发散，没必要定只在10期之内看，为什么不只观察滞后5期？谁说只能观察样本空间的1/3 ？1/4就是错的吗？5/2就是错的吗？跟你说了，如果非要纠结与收敛与否，你把滞后期延长就好了，只要var是稳定的。

如果得不到你想要的结果，就去换指标，或者用现有指标的差分、变动率，或者改变变量数量。总而言之，达到你的预期就可以了。

随便说一句，你认为脉冲滞后5期之后的分析有现实意义吗？ 在考虑现实生活中的经济问题的时候，比如说今年的财政变动，政府只会考虑对明年的GDP、或后年的GDP有怎么样的影响。政府会考虑5年之后才会生效的财政支出吗？政府目的很明确，就是今年很明年的效果。因为，每一年都会出台最新的财政政策。所以，有些问题，不要纠结。所谓很多paper分析的滞后期很长，甚至滞后20＋期，都不过是作者的一个“例行公事”罢了，没有任何现实意义。

兄弟，对你回答，版主不给我评分也就算了，还“审核”的回帖，让我无法回答你的问题啊，唉……
http://www.pinggu.org/bbs/thread-902475-1-1.html

4# odinstar

兄弟  感谢你的热心 你的回复我有很认真的在看 我的模型是VAR（2）的，是aic等几个原则都选择了2阶滞后
关于你说的可以用5年来看的事情 我觉得很有道理
其实我也是大三菜鸟一枚
本校的计量经济学教的很初级  我都是自己看了些书和paper  然后又在论坛上提些问题来写的paper
难免照葫芦画瓢  
现在正在为保送外校努力  想把paper做好了不要重蹈之前的覆辙  呵呵
真的很感谢你的耐心与热心
不知道是不是我一个论坛币都没有的原因我没法给你评分
遗憾了  就几个币都之前下资料用完了  穷银。。。。。。泪奔一个


另外偷偷的给你说 我是mm  不是兄弟啦 呵呵

6# bghybg

第一、十分抱歉，不晓得你的mm，在回答你的问题时候，我的语气有些生硬：）。

第二、你不是菜鸟，一个大三的女孩子，能问出这些问题是很优秀的了，加油哈，我们一起加油。

第三、个人也感觉如果是30年的数据，滞后10期（或15期）比较好，这是因为可以在更加全面的时间段来考察动态效应。当然，计量这东西要活学活用，如果能得到自己想要的结果滞后5期、滞后10期、15期，都是可以选择的。

第四、大家都是朋友，不要客气，没必要评分，哈哈。此前是因为我对你的回答被“审核”，很久发不出来，把我气到了。

7# odinstar


呵呵  在你的帮助下 加之问了几个其他童鞋
确实在序列是否都需要平稳的问题上是有争议的
但是模型平稳的基础上来做脉冲和方差分解是有效的 这个毋庸置疑

这给了我很大信心 现在想起那个答辩的痛苦时光仍然觉得很委屈 看来我需要和那位大牛邮件沟通一下了